แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
นนทชาติ เลิศวิริยจิตต์. ปัจจัยเชิงประจักษ์ที่ส่งผลกระทบต่อระดับและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในกลุ่มประเทศ ASEAN-6. ปริญญาโท(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2567.
ปัจจัยเชิงประจักษ์ที่ส่งผลกระทบต่อระดับและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในกลุ่มประเทศ ASEAN-6
Empirical determinants of exchange rate level and its volatility in ASEAN-6 countries
Name: นนทชาติ เลิศวิริยจิตต์
keyword:
อัตราแลกเปลี่ยน
;
ASEAN-6
Abstract:
งานศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระดับของอัตราแลกเปลี่ยนว่ามีทิศทางอ่อนค่าหรือแข็งค่า รวมถึงศึกษาการเปลี่ยนแปลงของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศในกลุ่ม ASEAN-6 ประกอบด้วย ไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ, อัตราดอกเบี้ยนโยบาย เทียบกับ อัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ, ทุนสำรองระหว่างประเทศ, ราคาทองคำในตลาดโลก และดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2558-2566 ซึ่งเป็นช่วงตั้งแต่การก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจนถึงเหตุการณ์ที่ธนาคารกลางของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ และคงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน โดยทางผู้ศึกษาได้นำแบบจำลองทางเศรษฐมิติ คือ แบบจำลองการศึกษา GARCH (1,1) โดยประมาณค่าด้วยวิธีการความเป็นไปได้สูงสุด และการศึกษาในครั้งนี้ได้ใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีความถี่เป็นรายวัน รายเดือน และรายไตรมาส มาใช้ในการศึกษาวิจัยเพื่อหาผลกระทบที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนของตัวแปรที่ต้องการจะศึกษา โดยผลการศึกษาพบว่า ราคาทองคำ และทุนสำรองระหว่างประเทศเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับทุกประเทศที่ศึกษา กล่าวคือ เมื่อราคาทองคำ และมูลค่าของทุนสำรองระหว่างประเทศปรับตัวสูงขึ้นจะส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนแข็งค่าขึ้น ขณะที่อัตราเงินเฟ้อเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ส่งผลกับประเทศอินโดนีเซียและเวียดนามเท่านั้น และจากการศึกษาเรื่องความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน จะพบเฉพาะข้อมูลรายวัน และข้อมูลรายเดือนเท่านั้น โดยความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจะมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงตามเวลา และขึ้นอยู่กับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในอดีต กล่าวคือ ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนในอดีตมีความผันผวนมาก ก็จะยิ่งผันผวนมากขึ้นอีกในอนาคต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Address:
กรุงเทพมหานคร
Email:
preserv@tu.ac.th
Name: ธาตรี จันทรโคลิกา
Role:
อาจารย์ที่ปรึกษา
Created:
2567
Modified:
2568-01-14
Issued:
2568-01-14
วิทยานิพนธ์/Thesis
application/pdf
tha
DegreeName: เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
Level: ปริญญาโท
Descipline: เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Grantor: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
©copyrights มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
RightsAccess:
ใช้เวลา
0.031059 วินาที
นนทชาติ เลิศวิริยจิตต์
| Title | Contributor | Type |
|---|---|---|
| ปัจจัยเชิงประจักษ์ที่ส่งผลกระทบต่อระดับและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในกลุ่มประเทศ ASEAN-6
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นนทชาติ เลิศวิริยจิตต์ | ธาตรี จันทรโคลิกา | วิทยานิพนธ์/Thesis |
ธาตรี จันทรโคลิกา