การวิเคราะห์ผลกระทบของความขัดแย้งระหว่างประเทศยูเครนและรัสเซียต่อวัฏจักรราคาพลังงานทดแทนและพลังงานฟอสซิล

An Analysis of the influence of the Ukraine-Russia conflict on renewable and fossil energy price cycle

Name: ณัฐพงศ์ แก้วตาทิพย์

ThaSH: ความขัดแย้งในยูเครน, ค.ศ. 2014-

ThaSH: ยูเครน -- ประวัติศาสตร์ -- การรุกรานของรัสเซีย, ค.ศ. 2022-

ThaSH: เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์

ThaSH: เชื้อเพลิงทดแทน

Abstract: ในการศึกษานี้ได้ทำการวิเคราะห์ผลกระทบของความขัดแย้งระหว่างประเทศยูเครนและประเทศรัสเซียต่อวัฏจักรราคาพลังงานทดแทนและพลังงานฟอสซิลในช่วงปี 2010 จนถึง 2022 โดยใช้แบบจำลอง Markov-Switching Bayesian Vector autoregressive เพื่อพยากรณ์และสร้างวัฏจักรราคาพลังงานทั้ง 2 ประเภท และใช้แบบจำลองสมการถดถอยเพื่อวิเคราะห์ขนาดของผลกระทบของความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซีย ซึ่งพิจารณาจากค่าดัชนี Economic Policy Uncertainty Index (REPU) ของประเทศรัสเซีย ที่มีต่อวัฏจักรราคาพลังงานทั้ง 2 ประเภท นอกจากนี้ยังประยุกต์ใช้ Impulse response function เพื่อวิเคราะห์ระยะเวลาในการเข้าสู่ดุลยภาพและตอบสนองของราคาพลังงานต่อความขัดแย้งในสถานะที่แตกต่างกัน จากผลการศึกษาพบว่าความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซียส่งผลกระทบต่อพลังงานทดแทนและพลังฟอสซิลในทางบวก โดยผลกระทบต่อพลังงานทดแทนพบว่ามีค่ามากกว่าพลังงานฟอสซิลเกือบ 3 เท่า นอกจากนี้ผลการประมาณวัฏจักรราคาพลังงานพบว่าความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซียค่อนข้างมีส่วนสำคัญต่อวัฏจักรของราคาพลังงานฟอสซิลในสถานะความผันผวนสูงตามช่วงเวลา โดยเฉพาะเหตุการณ์สำคัญทั้งเรื่องดินแดน การคว่ำบาตร สงคราม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลทำให้วัฏจักรความผันผวนสูงและยาวนาน นอกจากนี้ผลจากฟังก์ชันปฏิกิริยาการตอบสนองต่อค่าความแปรปรวนราคาพลังงานทั้ง 2 ประเภทมีระยะเวลาในการเข้าสู่ดุลยภาพในเดือนที่ 5 และ 6 ยิ่งไปกว่านั้น ยังพบว่า Shock ของ EPU มีบทบาทสำคัญต่อการตอบสนองและความผันผวนของดัชนีพลังงานทดแทนโดยเฉพาะยุโรป และราคาพลังงานฟอสซิลอย่างน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ

Abstract: This study aimed to examine the influence of the conflict between Ukraine and Russia on the price cycles of renewable and fossil energy during period 2010-2022. A Markov-Switching Bayesian Vector Autoregressive (MS-BVAR) model was employed to forecast and construct the energy price cycles for both types of energy and use regression models to analyze the magnitude of the impact of the conflict between Ukraine and Russia, with the Russia Economic Policy Uncertainty Index (REPU) serving as a proxy for the conflict between Ukraine and Russia that influences the energy price cycle. In addition, the Impulse response function is applied to analyze the time it takes to reach equilibrium and the response of energy prices to conflicts in different regimes. The study findings indicate a positive impact of the Ukraine-Russia conflict on renewable and fossil energy, with a nearly three-fold greater impact observed for renewable energy. Furthermore, the results of the energy price cycle estimation suggest that the Ukraine-Russia conflict exerts a significant influence on the volatility of fossil energy prices over time, particularly during events related to territorial disputes, sanctions, and wars. These factors contribute to longer and more volatile cycles of fossil energy prices. In addition, the impulse response function for the shock of energy prices for both types showed a period of time required to reach equilibrium in the 5th and 6th months. Moreover, the Impulse Response Function results reveal that the Russia Economic Policy Uncertainty shock has a significant impact on both the response and volatility of renewable energy indices, particularly in Europe, as well as on the price of fossil energy such as Brent crude oil and Natural gas.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักหอสมุด

Address: เชียงใหม่

Email: cmulibref@cmu.ac.th

Name: วรพล ยะมะกะ

Role: อาจารย์ที่ปรึกษา

Created: 2566

Modified: 2567-01-13

Issued: 2567-01-11

วิทยานิพนธ์/Thesis

application/pdf

tha

DegreeName: เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

Level: ปริญญาโท

Grantor: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

©copyrights มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับที่.	ชื่อแฟ้มข้อมูล	ขนาดแฟ้มข้อมูล	จำนวนเข้าถึง	วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1	651631012.pdf	1.51 MB	46	2026-05-26 18:16:01

ใช้เวลา

0.028593 วินาที