ผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงด้านสภาพ คล่องต่อเสถียรภาพทางการเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Effects of Credit Risk and Liquidity Risk on Bank Stability of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives

Name: วิภาพรรณ์ คําเมืองมูล

ThaSH: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ThaSH: สภาพคล่อง (เศรษฐศาสตร์)

ThaSH: การเงิน

ThaSH: ความเสี่ยงทางการเงิน

Abstract: จากวิกฤตการเงินโลกหลายๆครั้งที่ผ่านมา เกิดจากการดำเนินงานของธนาคาร ซึ่งความล้มเหลวนั้นส่งผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจอย่างแท้จริง ด้วยสาเหตุของความล้มเหลวของ ธนาคารส่วนใหญ่มักเกิดจากความเสี่ยงที่ต้องเผชิญ จึงทำให้การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมีผลกระทบต่อเสถียรภาพ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือไม่ โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานทาง การเงินรวมของธนาคาร แบบรายไตรมาส และใช้รายงานการบริหารความเสี่ยงและรายงานกิจการ ประจำปี ตั้งแต่ปีบัญชี 2550-2561 รวมทั้งสิ้น 48 ไตรมาส ซึ่งตัวแปรเป็นแบบอนุกรมเวลา (Time series dala) ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ เป็นดัชนีชี้วัดความมั่นคง โดยได้ใช้ตัวแปรมีความ เสี่ยงสภาพคล่อง (LR) ความเสี่ยงด้านเครดิต (CR) เงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CAR) ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) เงินเฟ้อ (Inf.) ซึ่งก่อนทำการทดสอบความสัมพันธ์ของเสถียรภาพทางการเงินของธนาคาร โดยการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธี VAR (Vector Autoregressive) และทำการทดสอบสมมติฐานเชิงเป็นเหตุเป็น ผล (Granger Causality Test) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ที่ทำการศึกษา และ มีความเชื่อมโยงกัน โดยการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตและการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงสภาพคล่อง มีผลต่ออย่างมากความมั่นคงของธนาคาร สุดท้ายได้ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างความ เสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงด้านสภาพคล่องใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุดสองชั้น (2SLS) พบว่า 1.ไม่มี ตัวแปรใดสามารถอธิบายความเสี่ยงด้านเครดิตได้อย่างมีนัยสำคัญได้ 2. เงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์ เสี่ยง มีนัยสำคัญที่สามารถอธิบายผลทางสถิติของความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยหากมีการ เปลี่ยนแปลงจะส่งผลให้ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องไปในทิศทางเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าถ้า เงินกองทุนรวมเพิ่มขึ้นหรือสินทรัพย์เสี่ยงลดลง จะที่ช่วยให้สภาพคล่องดีของธนาคารดีขึ้น 3. ตัว แเปรผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น และผลตอบแทนจากสินทรัพย์ มีนัยสำคัญที่สามารถอธิบายผลทาง สถิติของความมั่นคงของธนาคาร โดยหากตัวแปรตัวใดตัวแปรหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปก็จะส่งผล ให้ความมั่นคงของธนาคารเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งผลตอบแทนต่อผู้ถือนั้นเป็นกำไร สุทธิก่อนหักภาษีต่อส่วนของผู้ถือหุ้น แสดงว่าถ้าหากธนาคารมีกำไรสุทธิก่อนหักภาษีมากกว่าส่วน ของผู้ถือหุ้นมากเท่าไรยิ่งแสดงว่าธนาคารมีความมั่นคง และผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในที่นี้คือกำไร สุทธิก่อนหักภาษีต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ยดังนั้นถ้ากำไรสุทธิก่อนหักภาษีมีมากกว่าสินทรัพย์รวมจะยิ่งทำ ให้ธนาคารมีความมั่นคง ฉะนั้นถ้าธนาคารต้องการความมั่นคงมากเท่าไรนั้นก็ควรยิ่งที่จะนำส่วนของ ผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ทั้งหมดมาสร้างประโยชน์หรือหารายได้หรือลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกเพื่อ สร้างกำไรให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อความมั่นคงของธนาคาร

Abstract: From many past global financial crises It was caused by bank failures that had a real negative impact on the economy. Most of the reasons for bank failures are due to the risks they face. Therefore, the purpose of this study was to assess whether credit risk and liquidity risk had an impact on the stability of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives using secondary data from the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives Consolidated Financial Report. quarterly and use risk management reports and annual business reports From fiscal year 2007-2018, a total of 48 quarters, which variables are time series data. The data used in this study was a stability index. with Liquidity Risk (LR), Credit Risk (CR), Capital to Risk Assets (CAR), Return on Equity (ROE), Net Interest Income Margin (NIM), Return on Assets (ROA) Products Gross(GDP) Inflation(Inf.) Before testing the relationship of the bank's financial stability ( ) by analyzing data by VAR (Vector Autoregressive) method, the unit root test was performed using the Augmented DickeyFuller Test ( ADF) Data stability test results at 10% significance. Granger Causality Test to test the relationship between credit risk and liquidity risk, which was found to be correlated short term equilibrium and the studied variables , LR and CR were related. Changes in credit risk (CR) and changes in liquidity risk (LR) greatly affect the stability of banks. Finally, an examination of the causal relationship between credit risk and liquidity risk using the two-stage least squares method (2SLS) was examined. 1. No variable could significantly explain credit risk 2. CAR variables are significant that can explain the statistical effect of liquidity risk 3. ROE and ROA variables are significant that can explain the statistical effect of bank stability

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักหอสมุด

Address: เชียงใหม่

Email: cmulibref@cmu.ac.th

Name: วรพล ยะมะกะ

Role: อาจารย์ที่ปรึกษา

Name: ภารวี มณีจักร

Role: อาจารย์ที่ปรึกษา

Created: 2565

Modified: 2566-07-08

Issued: 2566-07-08

วิทยานิพนธ์/Thesis

application/pdf

tha

DegreeName: เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

Level: ปริญญาโท

Grantor: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

©copyrights มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับที่.	ชื่อแฟ้มข้อมูล	ขนาดแฟ้มข้อมูล	จำนวนเข้าถึง	วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1	601632047.pdf	2.51 MB	16	2026-06-10 15:04:38

ใช้เวลา

0.041152 วินาที