ความสัมพันธ์ในระยะยาวแบบอสมมาตรระหว่างราคาน้ำมันและราคาทองคำ

An asymmetric long-run relationship between oil prices and gold prices

Name: สิรภพ ศรีพิมลพันธุ์

ThaSH: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -- วิทยานิพนธ์. ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 2560

Classification :.LCCS: HD9502.A2

ThaSH: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ -- วิทยานิพนธ์

ThaSH: ปิโตรเลียม -- ราคา

ThaSH: ทอง -- ราคา

ThaSH: อัตราแลกเปลี่ยน -- ไทย

Abstract: บทความนี้ศึกษาความสัมพันธ์แบบอสมมาตรของ 3 คู่ตัวแปร ประกอบด้วย 1) ราคาน้ำมันและราคาทองคำในตลาดโลก 2) ราคาทองคำในประเทศไทยและราคาทองคำในตลาดโลก 3) ราคาทองคำในประเทศไทยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ นำมาสร้างเป็นแบบจำลอง ความสัมพันธ์แบบอสมมาตรเพื่อหาความสัมพันธ์ในระยะยาว และหาขนาดผลกระทบที่เกิดขึ้นใน ระยะส้น ในการใช้แบบจำลองอสมมาตรต้องทำการแบ่งข้อมูลออกเป็นสองชุดข้อมูล เมื่อราคาเพิ่มขึ้นและลดลง ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าราคาน้ำมันและราคาทองคำในตลาดโลกมีความสัมพันธ์ใน ระยะยาวแบบอสมมาตร ส่วนราคาทองคำในประเทศไทยและราคาทองคำในตลาดโลกมีความสัมพันธ์ ในระยะยาวแบบอสมมาตร แต่ราคาทองคำในประเทศไทยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ไม่มีความสัมพันธ์ในระยะยาว ส่วนแบบจำลองความสัมพันธ์ในระยะสั้นแบบอสมมาตรสามารถอธิบายการปรับตัวของราคาทองคำในตลาดโลกได้เพียงร้อยละ 13 ในทางกลับกันสามารถอธิบายการปรับตัวของราคาทองคำในประเทศไทยได้ถึงร้อยละ 90 This article studies asymmetric relationships of 3 variable pairs including 1) oil prices and gold prices in the global market, 2) gold prices in Thailand and gold prices in the global market and 3) gold prices in Thailand and Thai baht to US dollar exchange rate. According to those variables, models of the asymmetric relationships to find out the long term relationships and the short term effects are constructed. The asymmetric models require sorting out data into two groups: price increase and price decrease. The results show that there is an asymmetric long-run relationship between oil prices and gold prices in the global market while there is an asymmetric long term relationship between gold prices in Thailand and in the global market. The result, however, indicates that the gold prices in Thailand do not have a long-run relationship with Thai baht to US dollar exchange rate. In contrast, the model of the asymmetric short-run relationship can explain only 13 percent of changes in the gold prices in the global market. On the other hand, it can describe 90 percent of changes in the gold prices in Thailand.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สำนักหอสมุด

Address: กรุงเทพมหานคร

Email: tdckulib@ku.ac.th

Name: ศิวพงศ์ ธีรอำพน

Role: อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

Name: ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย

Role: อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

Created: 2560

Modified: 2566-05-19

Issued: 2566-05-19

วิทยานิพนธ์/Thesis

application/pdf

URL: https://kasetsart.idm.oclc.org/login?url=https://www.lib.ku.ac.th/KUthesis/2560/siraphop-sri-all.pdf

CallNumber: HD9502.A2.ส37

tha

Spatial: ไทย

DegreeName: เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

Level: ปริญญาโท

Descipline: เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

Grantor: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

©copyrights มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลำดับที่.	ชื่อแฟ้มข้อมูล	ขนาดแฟ้มข้อมูล	จำนวนเข้าถึง	วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1	siraphop-sri-all.pdf	3.75 MB	17	2026-05-26 18:16:01

ใช้เวลา

0.030936 วินาที