Double bottom pattern recognition for trading strategy

การตรวจหารูปแบบราคาทำจุดต่ำสุดคู่เพื่อกลยุทธ์การซื้อขายหุ้น

Name: Chusana Nuntanart

Abstract: We utilize the Double bottom pattern, which is a common and the most easily recognized reversal pattern in the technical analysis approach, to seek the existence of abnormal returns from 1 Jan 2009 to 31 Dec 2019. The general event study methodology was used to statistically test for the existence of abnormal returns from 611 stocks in SET. We concluded that there was an existence of abnormal return from trading with the Double bottom pattern strategy. This led to the conclusion that the Thai stock market might be not as informationally efficient as academics have conjectured.

Abstract: เราใช้ประโยชน์จากรูปแบบราคาทำจุดต่ำสุดคู่ ซึ่งเป็นรูปแบบการกลับตัวที่พบบ่อยและตรวจหาง่ายที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่ผิดปกติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2562 วิธีการศึกษาเหตุการณ์ทั่วไปถูกนำมาใช้ในการทดสอบทางสถิติ สำหรับการมีอยู่ของผลตอบแทนที่ผิดปกติจากหุ้น 611 หุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เราสรุปได้ว่ามีผลตอบแทนที่ผิดปกติจากการซื้อขายหุ้นด้วยกลยุทธ์จากรูปแบบราคาทำจุดต่ำสุดคู่ สิ่งนี้นำไปสู่ข้อสรุปว่าตลาดหุ้นไทยอาจจะไม่มีประสิทธิภาพทางข้อมูลอย่างที่นักวิชาการคาดเดา

Chulalongkorn University. Office of Academic Resources

Address: BANGKOK

Email: cuir@car.chula.ac.th

Name: Tanawit Sae-Sue

Role: advisor

Created: 2020

Modified: 2023-02-08

Issued: 2023-02-08

วิทยานิพนธ์/Thesis

application/pdf

URL: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/75913

eng

DegreeName: Master of Science

Level: Master's Degree

Descipline: Financial Engineering

Grantor: Chulalongkorn University

©copyrights Chulalongkorn University

ลำดับที่.	ชื่อแฟ้มข้อมูล	ขนาดแฟ้มข้อมูล	จำนวนเข้าถึง	วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1	6182908126.pdf	4.24 MB	3	2025-11-25 15:16:23

ใช้เวลา

0.030925 วินาที