แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
Kwanchanok Khammanee. Parameter estimation and volatility forecasting for multivariate DNIG model. Master's Degree(Mathematics). Thammasat University. Thammasat University Library. : Thammasat University, 2019.
Parameter estimation and volatility forecasting for multivariate DNIG model
Name: Kwanchanok Khammanee
keyword:
Volatility forecast
Abstract:
Dynamic Normal Inverse Gaussian (DNIG) models are financial mathematical model for volatility forecasting that use daily log-range data pricing substitute unobserved the part of volatility in the autoregressive process, so this procedure is uncomplicated calculation. In thesis, we expand DNIG models to multivariate volatility models denoted by MDNIG. We derive the equation of random-effect which represent the new arriving to the financial market by using the term of correlation between the data with normal inverse Gaussian distribution. This random-effect is identical that use for estimate and forecast volatility of all information. Furthermore, we show the result of parameter estimation of 4 ETF in Thai market with calculation from this identical random-effect
Thammasat University. Thammasat University Library
Address:
BANGKOK
Email:
preserv@tu.ac.th
Name: Chainarong Kesamoon
Role:
advisor
Created:
2019
Modified:
2022-09-07
Issued:
2022-09-07
วิทยานิพนธ์/Thesis
application/pdf
eng
DegreeName: Master of Science
Level: Master's Degree
Descipline: Mathematics
Grantor: Thammasat University
©copyrights Thammasat University
RightsAccess:
ใช้เวลา
0.029294 วินาที
Kwanchanok Khammanee
| Title | Contributor | Type |
|---|---|---|
| Parameter estimation and volatility forecasting for multivariate DNIG model
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Kwanchanok Khammanee | Chainarong Kesamoon | วิทยานิพนธ์/Thesis |
Chainarong Kesamoon
| Title | Creator | Type and Date Create |
|---|---|---|
| Parameter estimation and volatility forecasting for multivariate DNIG model
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Chainarong Kesamoon | Kwanchanok Khammanee | วิทยานิพนธ์/Thesis |
| Improving time series forecasting using deep learning
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Chainarong Kesamoon;Peerasak Intarapaiboon | Chalermrat Nontapa | วิทยานิพนธ์/Thesis |