ศึกษาและนำเสนออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอ้างอิงที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อลดอุปสรรคในด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรีตามยุทธศาสตร์การก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

Alternate foreing exchange rate reference for entrepreneur to accommodate a single market and production base upon the establishment of the aec by 2015

Name: ศิริรัตน์ เจริญสุข

ThaSH: มหาวิทยาลัยบูรพา.สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์

Classification :.DDC: 332.45

ThaSH: อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

ThaSH: เศรษฐกิจอาเซียน

ThaSH: เงินตราต่างประเทศ

Abstract: งานวิจัยนี้ศึกษา และนำเสนออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอ้างอิงระหว่างสกุลเงินเหรียญสหรัญอเมริกาและสกุลเงินบาทที่สะดวก รวดเร็ว และเหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อลดอุปสรรคให้ด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรีตามยุทธศาสตร์กาก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 โดยใช้มูลค่าความเสี่ยง (VaR) จากการแปรผันของเงินตราต่างประเทศซึ่งคำนวณจากวิธีจำลองแบบโดยใช้ข้อมูลในอดีตมาปรับใช้ในอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิง โดยแบ่งการคำนวณหาความแปรผันรายวันจากข้อมูล 2 ชุด คือ ข้อมูลย้อนหลัง 1 เดือน และ 11 ปี เพื่อใช้ศึกษาในการนำเสนออัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงรายเดือนในปี พ.ศ. 2554 และนำอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงที่ได้มาหาค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAPE) จากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริงในเดือนนั้น ๆ และทดสอบย้อน (Back Testing) งานวิจัยนี้ยังยกตัวอย่างกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงระหว่างสกุลเงินเรนมินบีจีนกับสกลุเงินบาทเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนจริง ผลการศึกษาพบว่าอัตราแลกเปลี่ยนสกุลบาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยใช้ข้อมูล 11 ปี ย้อนหลังในการหาความแปรผันรายวันมีค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ระหว่าง 0.0166-0.0520 และผลทดสอบย้อนเป็นศูนย์ ในขณะที่ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์จากข้อมูลความแปรผันรายวัน 1 เดือนย้อนหลัง อยู่ระหว่าง 0.0113-0.0653 และผลทดสอบย้อนพบว่ามี 1 วันในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ที่อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงสูงกว่าอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย

Abstract: The study proposes alternate monthly foreign exchange rate reference between Thai Baht and US Dollar used by Thai entrepreneur to strengthen their competitiveness and enhance their dynamic and involvement for the building of the AEC by 2015. The exchange rate reference must be as simply, less complicated and enable a quick calculation as ready to use by the entrepreneur. The exchange rate therefore is calculated by basic Value at Risk (VaR) concept and compared between 1-month and 11-year historical data’ s periods of daily exchange rate volatility. MAPE or Mean Absolute Percdentage Error from 11-year daily volatility is in between 0.0166 and 0.0520 whereas MAPE from 1-month daily volatility is in between 0.0113-0.0653. Back testing result of data from 11-year daily volatility is zero whereas the back testing result of data from 1-month daily volatility is 1 day which is in July 2011 that the reference exchange rate is higher than average actual exchange rate. The reference exchange rate concept is also applied for a case study of Thai Baht against Chinese Renmenbi. The comparison between general exchange rate and proposed exchange rate suggestes the trade-off and discreation of both entrepreneur and their business partners.

มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด

Address: ชลบุรี

Email: buulibrary@buu.ac.th

Name: ณกร อินทร์พยุง

Role: ที่ปรึกษาหลัก

Created: 2555

Modified: 2565-06-01

Issued: 2565-06-01

วิทยานิพนธ์/Thesis

application/pdf

CallNumber: ว 332.45 ศ481ศ

tha

DegreeName: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

Level: ปริญญาโท

Descipline: การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์

Grantor: มหาวิทยาลัยบูรพา

©copyrights มหาวิทยาลัยบูรพา

ลำดับที่.	ชื่อแฟ้มข้อมูล	ขนาดแฟ้มข้อมูล	จำนวนเข้าถึง	วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1	53920256.pdf	2.97 MB

ใช้เวลา

0.018723 วินาที