แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
Poom Jedsomma. Performance of return and volume momentum: ASEAN equity portfolios. Master's Degree(Finance). Thammasat University. Thammasat University Library. : Thammasat University, 2016.
Performance of return and volume momentum: ASEAN equity portfolios
Name: Poom Jedsomma
keyword:
Intraday
;
Momentum
;
Return
Abstract:
This research uses intraday data from three equity markets in ASEAN (Malaysia, Singapore, and Thailand) covering from 24th August 2016 to 26th January 2017 to examine intraday momentum trading strategies. Our momentum portfolios are created from ranking winners and losers at intervals of 15, 30 and 60 minutes. We also include intraday turnover momentum in our analysis. The study finds that momentum strategies of buy winner and sell loser do not generate positive excess returns. On the contrary, winner momentum portfolios lose money in the next time interval whereas loser momentum portfolios tend to show better returns instead. The empirical results suggest that past selling winners and past buying losers are less likely to lose money in the intraday trading
Thammasat University. Thammasat University Library
Address:
BANGKOK
Email:
preserv@tu.ac.th
Name: Phanthisa Pavabutr
Role:
advisor
Created:
2016
Modified:
2021-06-14
Issued:
2021-06-14
วิทยานิพนธ์/Thesis
application/pdf
eng
DegreeName: Master of Science
Level: Master's Degree
Descipline: Finance
Grantor: Thammasat University
©copyrights Thammasat University
RightsAccess:
ใช้เวลา
0.029119 วินาที
Poom Jedsomma
| Title | Contributor | Type |
|---|---|---|
| Performance of return and volume momentum: ASEAN equity portfolios
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Poom Jedsomma | Phanthisa Pavabutr | วิทยานิพนธ์/Thesis |
Phanthisa Pavabutr
| Title | Creator | Type and Date Create |
|---|---|---|
| Liquidity as an investment style: evidence from Stock Exchange of Thailand
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Phanthisa Pavabutr | Watcharit Worasitthikorn | วิทยานิพนธ์/Thesis |
| Does climate change affect your equity portfolio?
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Phanthisa Pavabutr | Pongkhun Noinate | วิทยานิพนธ์/Thesis |
| Performance of return and volume momentum: ASEAN equity portfolios
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Phanthisa Pavabutr | Poom Jedsomma | วิทยานิพนธ์/Thesis |
| Analysis of cross border M&A: evidence from ASEAN exchanges
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Phanthisa Pavabutr | Tipwan Promprapat | วิทยานิพนธ์/Thesis |
| An empirical examination of average fund investor timing ability in open-ended funds
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Phanthisa Pavabutr | Kawita Machai | วิทยานิพนธ์/Thesis |
| Retail investors and equity prices : evidence from a retail dominant emerging market
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Phanthisa Pavabutr | Tharinee Komcharoenporn | วิทยานิพนธ์/Thesis |