การประยุกต์ใช้นิวโรฟัซซีร่วมกับการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนและถัวเฉลี่ยมูลค่าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

A Neuro-Fuzzy with DCA and VA for Stock Investment: Application to the Stock Exchange of Thailand

Name: นันทกร ชุมภูทอง

keyword: นิวโรฟัซซี

; การลงทุน

Abstract: การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนและถัวเฉลี่ยมูลค่าเป็นกลยุทธ์การลงทุนแบบพื้นฐานที่นักลงทุนนิยมใช้ การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนเป็นวิธีการช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนด้วยเงินจำนวนมากในครั้งเดียว การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยมูลค่าเป็นเทคนิคการควบคุมมูลค่าสุทธิของพอร์ตการลงทุนให้เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการสร้างตัวแบบที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการประยุกต์ใช้นิวโรฟัซซีร่วมกับการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนและถัวเฉลี่ยมูลค่า เพื่อให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้น โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาและพัฒนาครอบคลุมระยะเวลา\10\ปี\9\เดือน\นับตั้งแต่เดือนมกราคม\พ.ศ.\2546\ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.\2556\รวม\2,629\วันทำการ\ข้อมูลหลักทรัพย์ที่นำมาใช้ในการศึกษาประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี\SET50\ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย\จากผลการทดลองพบว่าการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยมูลค่าด้วยการประยุกต์ใช้นิวโรฟัซซี ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนสูงที่สุด ด้วยอัตราผลตอบแทนร้อยละ 39.49

Abstract: Dollar cost averaging (DCA) and value averaging (VA) are classical strategies used by many investors. DCA is an investment strategy for reducing the impact of one time large purchasing. VA is a technique used to guide the amount of investment into a portfolio over the time. This study attempted to develop more efficient models based on these two mentioned strategies. A neuro-fuzzy model was applied to DCA and VA with the intention of improving yield for investors. The study period covers 10 years and 9 months from January 2008 to September 2013 having 2,629 trading days. The daily trading data of the stocks that were included in SET50 from the stock exchange of Thailand were used in the stock trading simulation. The experimental results show promising for neuro-fuzzy-based VA achieving mean annual capital gain yield of 39.49%.

Rajamangala University of Technology Isan. Office of Academic Resources and Information Technology

Address: NAKHON RATCHASIMA

Email: kitiya.ni@rmuti.ac.th

Name: ดร.อริยะ นามวงศ์

Role: อาจารย์ที่ปรึกษา

Name: อาจารย์พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล

Role: ผู้ช่วยที่ปรึกษา

Created: 2556

Modified: 2560-05-01

Issued: 2560-04-24

วิทยานิพนธ์/Thesis

application/pdf

tha

DegreeName: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

Level: ปริญญาโท

Descipline: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์

Grantor: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

©copyrights มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน

ลำดับที่.	ชื่อแฟ้มข้อมูล	ขนาดแฟ้มข้อมูล	จำนวนเข้าถึง	วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1	RMUTI_Udomlak.kl_Thes03.pdf	13.97 MB	34	2023-06-22 17:57:56

ใช้เวลา

0.036161 วินาที