แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
Raywat Tanadkithirun. Numerical methods for mean-reverting square root processes with jumps. Master's Degree(Mathematics). Chulalongkorn University. Center of Academic Resources. : Chulalongkorn University, 2009.
Numerical methods for mean-reverting square root processes with jumps
วิธีเชิงตัวเลขสำหรับกระบวนการกลับสู่ค่าเฉลี่ยรากที่สองแบบกระโดด
Name: Raywat Tanadkithirun
LCSH:
Stochastic processes
LCSH:
Probabilities
LCSH:
Differential equations
Abstract:
We study three numerical methods: Euler-Maruyama method, compensated split-step backward Euler method, and jump-adapted Euler method by numeri- cally investigating on their performance as well as accuracy in solving the mean- reverting square root process with jumps in weak sense. Rigorous error bounds in weak sense for Euler-Maruyama and compensated split-step backward Euler methods will also be provided
Abstract:
ในวิทยานิพนธ์นี้ เราศึกษาวิธีเชิงตัวเลข 3 วิธีได้แก่ วิธี Euler-Maruyama, วิธี compensated split-step backward Euler และวิธี jump-adapted euler โดยการตรวจสอบ พฤติกรรมของแต่ละวิธีเชิงตัวเลขรวมถึงความถูกต้องแบบอ่อนในการแก้กระบวนการกลับสู่ค่าเฉลี่ยรากที่สองแบบกระโดด นอกจากนี้เรายังให้สูตรของขอบเขตความคลาดเคลื่อนแบบอ่อนสำหรับวิธี Euler-Maruyama และวิธี compensated split-step backward Euler
Chulalongkorn University. Center of Academic Resources
Address:
BANGKOK
Email:
cuir@car.chula.ac.th
Name: Kittipat Wong
Role:
advisor
Name: Sirod Sirisup
Role:
advisor
Created:
2009
Modified:
2557-12-27
Issued:
2014-11-25
วิทยานิพนธ์/Thesis
application/pdf
eng
DegreeName: Master of Science
Level: Master's Degree
Descipline: Mathematics
Grantor: Chulalongkorn University
©copyrights Chulalongkorn University
RightsAccess:
ใช้เวลา
0.019022 วินาที
Raywat Tanadkithirun
| Title | Contributor | Type |
|---|---|---|
| Numerical methods for mean-reverting square root processes with jumps
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Raywat Tanadkithirun | Kittipat Wong Sirod Sirisup | วิทยานิพนธ์/Thesis |
Kittipat Wong
| Title | Creator | Type and Date Create |
|---|---|---|
| Some geomatric properties and the fixed point property in Banach spaces
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Sompong Dhompongsa;Suthep Suantai;Piyapong Niamsup;Phichet Chaoha;Kittipat Wong | Attapol Kaewkhao | วิทยานิพนธ์/Thesis |
| Stochastic model for SET50 index and derivatives pricing
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Kittipat Wong;Sanae Rujivan | Thiti Suttaket | วิทยานิพนธ์/Thesis |
| An empirical comparison of binomial tree models for SET 50 index options
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Khamron Mekchay;Kittipat Wong | Nawarat Ek-karntrong | วิทยานิพนธ์/Thesis |
| Numerical methods for mean-reverting square root processes with jumps
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Kittipat Wong;Sirod Sirisup | Raywat Tanadkithirun | วิทยานิพนธ์/Thesis |
| Correlations between gold spot prices and futures prices
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ;Kittipat Wong;Sanae Rujivan | Opat Chanpongpisud | วิทยานิพนธ์/Thesis |
Sirod Sirisup
| Title | Creator | Type and Date Create |
|---|---|---|
| Numerical methods for mean-reverting square root processes with jumps
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Kittipat Wong;Sirod Sirisup | Raywat Tanadkithirun | วิทยานิพนธ์/Thesis |
| Gradient directional second derivative PEH CT number correction and soft tissue preservation for Electronic cleansing in CTC images
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Rajalida Lipikorn;Sirod Sirisup | Krisorn Chunhapongpipat | วิทยานิพนธ์/Thesis |