การตั้งราคาของสัญญาการประกันภัยต่อกรณีเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่สำหรับการประกันชีวิต

The pricing of catastrophe reinsurance contract for life insurance

Name: จิราธร อำไพวรรณ

ThaSH: ประกันชีวิต

ThaSH: ประกันชีวิต -- อัตรา

ThaSH: เบี้ยประกันภัย

Abstract: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมของความคุ้มครองการเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่สำหรับการประกันภัยต่อโดยพัฒนาจากตัวแบบการเกิดภัยพิบัติของ Stricker (1960) เพื่อให้ได้ตัวแบบจำลองใหม่ที่นำเสนออัตราเบี้ยประกันภัยของการคุ้มครองความเสียหายส่วนเกินในกรณีเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ โดยตัวแบบจำลองใหม่นี้มีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ที่ขึ้นอยู่ปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราของการเกิดภัยพิบัติ จำนวนผู้เสียชีวิตหรือสูญหาย และจำนวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยการใช้หลักสถิติในการกำหนดการแจกแจงของพารามิเตอร์ และทฤษฎีของจำนวนความสูญเสียมากเกินกว่าจำนวนที่ตัวแบบได้ระบุไว้ให้เป็นจำนวนความสูญเสียที่ถือว่าเป็นภัยพิบัติ (Peaks Over Threshold) ในงานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลของจำนวนของผู้เสียชีวิตหรือสูญหายมาจาก Swiss Reinsurance และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นข้อมูลของผู้เสียชีวิตหรือสูญหายในต่างประเทศและในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2545 ถึง พ.ศ. 2551 ซึ่งงานวิจัยนี้พบว่า จำนวนผู้เสียชีวิตหรือสูญหายในต่างประเทศกรณีการเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ที่มีจำนวนตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป และในประเทศไทยกรณีการเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ที่มีจำนวนตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป จะทำให้มีการแจกแจงของความเสียหายแบบ Generalized Pareto Distribution ซึ่งการแจกแจงนี้สอดคล้องกับทฤษฎีของจำนวนความสูญเสียมากเกินกว่าจำนวนที่ตัวแบบได้ระบุไว้ให้เป็นจำนวนความสูญเสียที่ถือว่าเป็นภัยพิบัติ ผลดังกล่าวข้างต้นทำให้งานวิจัยนี้สามารถคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัยกรณีการเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยของต้นทุนความเสียหายจากการเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ และการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอื่นๆ กับค่าคาดหวังของต้นทุน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของต้นทุนที่มีผลต่อราคา

Abstract: The aims of this research is to propose suitable method to calculation premium rate of catastrophe cover are reinsurance. The development of the model catastrophe of Strickler (1960) to get a new model that’s offers the premium rate of catastrophe excess of loss cover. The new model has a cost of claim that depend on various factors such as catastrophe rate of the number of death or lost and the number of claim using statistical method to observe the distribution of parameters and the Peaks Over Threshold theory to estimate the number of death or lost of each catastrophe. In this study using data of the number of death or lost from Swiss Reinsurance and Department of Disaster Prevention and Mitigation. The information of those who death and lost in a foreign country and in Thailand since the years 2002-2008, which research has found that the number of death or lost in a foreign country in case of disaster at least 20 lives and one of Thailand with the number of death or lost of at least 4 lives will result in the distribution of damage to a Generalized Pareto Distribution. The distribution is consistent with the Peaks Over Threshold theory. The above result make this research to calculate the premium rate in case of the catastrophe, depending on factors of cost of damage from catastrophe and sensitivity analysis in other factor, the expected of the cost and standard deviation of the cost affect the price.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สำนักงานวิทยทรัพยากร

Address: กรุงเทพมหานคร

Email: cuir@car.chula.ac.th

Name: ฐิติวดี ชัยวัฒน์

Role: ที่ปรึกษา

Created: 2553

Modified: 2557-11-07

Issued: 2557-08-02

วิทยานิพนธ์/Thesis

application/pdf

tha

DegreeName: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

Level: ปริญญาโท

Descipline: ประกันภัย

Grantor: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

©copyrights จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่.	ชื่อแฟ้มข้อมูล	ขนาดแฟ้มข้อมูล	จำนวนเข้าถึง	วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1	jiratorn_am.pdf	1.89 MB	90	2021-10-19 15:01:15

ใช้เวลา

0.047841 วินาที