ผลกระทบของการวิเคราะห์ทางสถิติภายใต้เงื่อนไขการแจกแจงแบบปกติ สำหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบโลจิสติก

Effects of stattistical analysis under normal distribution assumption on data from logistic distribution

Name: สุภาวดี วิชิตชาญ

ThaSH: การแจกแจงปกติ

ThaSH: การวิเคราะห์การถดถอย

ThaSH: การแจกแจงโลจิสติก

Abstract: เปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวสถิติที่ใช้สำหรับคัดกรองการแจกแจงแบบโลจิสติกจากการแจกแจงแบบปกติ และศึกษาผลกระทบในการใช้วิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย เมื่อความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบโลจิสติก ผลการวิจัยพบว่า ในส่วนของตัวสถิติที่ใช้สำหรับคัดกรองการแจกแจงแบบโลจิสติก จากการแจกแจงแบบปกติ ตัวสถิติ Shapiro Wilk ให้ค่ากำลังการทดสอบสูงที่สุด รองลงมาคือ ตัวสถิติ Anderson Darling ตัวสถิติ Cramer Von Mises ตัวสถิติ Lilliefors ตัวสถิติ Chisquare และตัวสถิติ Kolmogorov-Smirnov ตามลำดับ โดยค่ากำลังการทดสอบของทุกตัว สถิติจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อข้อมูลมีขนาดใหญ่ขึ้น และเมื่อระดับนัยสำคัญสูงขึ้น ในส่วนของการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย เมื่อความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบโลจิสติก การประมาณและอนุมานสัมประสิทธิ์การถดถอย (ภายใต้เงื่อนไขว่าค่าความคลาดเคลื่อน ε มีการแจกแจงแบบปกติ) ให้ผลที่ยอมรับได้ โดยความน่าจะเป็นของการเกิดความคลาดเคลื่อน ประเภทที่ 1 ให้ค่าที่ไม่แตกต่างจากค่านัยสำคัญที่กำหนดภายใต้ขอบเขตที่ยอมรับได้ ทั้งในกรณีการถดถอยอย่างง่าย การถดถอยเชิงพหุ และกรณีตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กัน แม้ว่าค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่ได้ ไม่ได้มีการแจกแจงแบบปกติหลายตัวแปร

Abstract: To compare the efficiency of test statistics used for screening logistic distribution from normal distribution and study the effects on regression coefficient estimation when errors are from logistic distribution. The results indicate that in the test statistics used for the screening logistic distribution from normal distribution, Shapiro Wilk test gives the most power of test, followed by Anderson Darling, Cramer Von Mises, Lilliefors, Chi-square and Kolmogorov-Smirnov tests, respectively. The power of all tests increases as sample size and the level of significances increases. In the regression coefficient estimation and inference (under the assumption that errors are normally distributed.) when errors are from logistic distribution, the results are acceptable. The probability of type I error did not difference from level of significances in all scenarios: simple regression, multiple regression and multiple regression with correlated variables; although, the regression coefficients are not multivariate-normally distributed.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สำนักงานวิทยทรัพยากร

Address: กรุงเทพมหานคร

Email: cuir@car.chula.ac.th

Name: อนุภาพ สมบูรณ์สวัสดี

Role: ที่ปรึกษา

Created: 2553

Modified: 2557-03-01

Issued: 2557-03-01

วิทยานิพนธ์/Thesis

application/pdf

tha

DegreeName: สถิติศาสตรมหาบัณฑิต

Level: ปริญญาโท

Descipline: สถิติ

Grantor: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่.	ชื่อแฟ้มข้อมูล	ขนาดแฟ้มข้อมูล	จำนวนเข้าถึง	วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1	Supawadee_wi.pdf	2.6 MB	57	2025-07-06 18:57:34

ใช้เวลา

0.02419 วินาที