แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
Promsiri Anunak. Analytical formula for conditional moments of extended heston-CEV hybrid model with time-dependent parameters. Master's Degree(Applied Mathematics and Computational Science). Chulalongkorn University. Office of Academic Resources. : Chulalongkorn University, .
Analytical formula for conditional moments of extended heston-CEV hybrid model with time-dependent parameters
สูตรเชิงวิเคราะห์สำหรับโมเมนต์แบบมีเงื่อนไขของแบบจำลองเฮสตันซีอีวีไฮบริดแบบขยายกับพารามิเตอร์ที่ขึ้นกับเวลา
Name: Promsiri Anunak
Abstract:
This thesis proposes an analytical formula for the conditional moments of the extended Heston-CEV hybrid model, which is the combination of the Heston model and the March-Rosenfeld process, also known as the constant elasticity of variance (CEV) process, to model the price dynamics of the underlying asset. The formula is derived by solving a partial differential equation (PDE) that characterizes a two-dimensional process. This Monte Carlo simulation results to ensure its accuracy. Department formula is practical and more comprehensive than the existing results in the literature. The thesis also includes numerical validations by verifying the analytical formula against
Abstract:
ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้นำเสนอสูตรเชิง วิเคราะห์สำรับโมเมนต์แบบมีเงื่อนไขของแบบ จำลอง เฮสตันซีอีวี แบบขยายภายใต้ไดนามิกของราคา สินทรัพย์ที่ถูกจำลองโดยกรอบการทำ งานไฮบริดของกระบนการความยืดยุ่นของคามแปรปรนคงที่ (ซีอีวี ) ซึ่งคือกระบนการ มาร์ชโรเซนเฟลด์ สูตรนี้จะได้มาจากการแก้สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย สูตรที่ได้นั้นจะใช้งานง่าย ในเชิงปฏิบัติและ อยู่ในรูปแบบทั่วไป นอกจากนี้ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ตรวจสอบเชิงตัวเลข เพื่อแสดงคามถูกต้องของสูตรเชิง วิเคราะห์ของเราโดยเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้จากการ จำล งแบบมนติคาร์โล
Chulalongkorn University. Office of Academic Resources
Address:
BANGKOK
Email:
cuir@car.chula.ac.th
Name: Petarpa Boonserm
Role:
Advisor
Name: Udomsak Rakwongwan
Role:
Advisor
Issued:
2023
Modified:
2025-01-11
Issued:
2025-01-11
วิทยานิพนธ์/Thesis
application/pdf
URL: http://doi.org/10.58837/CHULA.THE.2023.124
eng
DegreeName: Master of Science
Level: Master's Degree
Descipline: Applied Mathematics and Computational Science
Grantor: Chulalongkorn University
©copyrights Chulalongkorn University
RightsAccess:
ใช้เวลา
0.030814 วินาที
Promsiri Anunak
| Title | Contributor | Type |
|---|---|---|
| Analytical formula for conditional moments of extended heston-CEV hybrid model with time-dependent parameters
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Promsiri Anunak | Petarpa Boonserm Udomsak Rakwongwan | วิทยานิพนธ์/Thesis |
Petarpa Boonserm
Udomsak Rakwongwan
| Title | Creator | Type and Date Create |
|---|---|---|
| Options portfolio optimization and hedging of exotic options written on mini S&P 500 index in an illiquid market with conditional value at risk (CVaR)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Petarpa Boonserm;Udomsak Rakwongwan | Benyanee Kosapong | วิทยานิพนธ์/Thesis |
| Analytical formula for conditional moments of extended heston-CEV hybrid model with time-dependent parameters
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Petarpa Boonserm;Udomsak Rakwongwan | Promsiri Anunak | วิทยานิพนธ์/Thesis |