Search ThaiLIS Digital Collection 2019 x

แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th

Wathit Numpa.  Comparison of static, stochastic and GARCH volatility models in derivative warrants pricing and delta hedging : evidence from Thailand.  Master's Degree(Finance).  Thammasat University. Thammasat University Library. : Thammasat University, 2014.

Title

Comparison of static, stochastic and GARCH volatility models in derivative warrants pricing and delta hedging : evidence from Thailand

Creator

Name: Wathit Numpa

Subject

LCSH: Derivative securities -- Prices -- Mathematical models

LCSH: Options (Finance) -- Prices -- Mathematical models

LCSH: Hedging (Finance)

Publisher

Thammasat University. Thammasat University Library

Address: BANGKOK

Email: preserv@tu.ac.th

Contributor

Name: Suluck Pattarathammas

Role: advisor

Name: Vimut Vanitcharearnthum

Role: co-advisor

Date

Created: 2014

Modified: 2024-03-17

Issued: 2024-03-17

Type

วิทยานิพนธ์/Thesis

Format

application/pdf

Language

eng

Thesis

DegreeName: Master of Science

Level: Master's Degree

Descipline: Finance

Grantor: Thammasat University

Rights

RightsAccess:

ลำดับที่.	ชื่อแฟ้มข้อมูล	ขนาดแฟ้มข้อมูล	จำนวนเข้าถึง	วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1	13806wathit.pdf	3.11 MB	1	2025-03-14 11:25:01

ใช้เวลา

0.020514 วินาที

Creator : Wathit Numpa

Title	Contributor	Type
Comparison of static, stochastic and GARCH volatility models in derivative warrants pricing and delta hedging : evidence from Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Wathit Numpa	Suluck Pattarathammas Vimut Vanitcharearnthum	วิทยานิพนธ์/Thesis
Comparison of static, stochastic and GARCH volatility models in derivative warrants pricing and delta hedging : evidence from Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Wathit Numpa	Suluck Pattarathammas Vimut Vanitcharearnthum	วิทยานิพนธ์/Thesis

Contributor : Suluck Pattarathammas

Title	Creator	Type and Date Create
The analysis of short-term interest rate dynamics in Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas;Sutee Mokkhavesa	Kanawat Naurnoom	วิทยานิพนธ์/Thesis
A dynamic model of active portfolio management with benchmark orientation : an empirical evidence in Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas;Sutee Mokkhavesa	Channarong Kitinartintranee	วิทยานิพนธ์/Thesis
Momentum strategies based on reward-risk stock selection criteria in Asian markets มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Nisarat Chompupong	วิทยานิพนธ์/Thesis
Bond portfolio immunization using the M-Vector Model : the Thai experience มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Pailin Kittithawornkul	วิทยานิพนธ์/Thesis
Forecasting term structure of government bond yields in Thailand : Nelson-Siegel approach มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas;Tatre Jatarakolica	Pongpit Pinsai	วิทยานิพนธ์/Thesis
Value-at-risk and expected shortfall under extreme value theory framework : an empirical study on Asian markets มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas;Sutee Mokkhavesa	Pratabjai Nilla-or	วิทยานิพนธ์/Thesis
An empirical study on implied equity duration of SET50 index stocks มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas;Sutee Mokkhavesa	Natthinee Tapjinda	วิทยานิพนธ์/Thesis
Stress testing framework based on market risk models : analyses on foreign exchange and stock markets in Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Sirilak Jiraphoe	วิทยานิพนธ์/Thesis
Trading volume and returns relationship in SET50 index futures market มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Sirirat Thammasiri	วิทยานิพนธ์/Thesis
Linkage between stock volatility and corporate bond yield spread in Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Supat Mongkonkiattichai, 1983-	วิทยานิพนธ์/Thesis
Asset allocation and stock/bond cycle : evidence from Thai market มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Sirinya Techarattanaprasert	วิทยานิพนธ์/Thesis
The effects of index changes in Thai stock market มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Teerapong Teerapongpratya	วิทยานิพนธ์/Thesis
The correlation among equity mutual funds : the best forecasting model for Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Anong Leelasettakul	วิทยานิพนธ์/Thesis
Intraday technical analysis in the Stock Exchange of Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Bodee Wannasinthop	วิทยานิพนธ์/Thesis
Which asset classes provide and effective hedge against inflation in Thailand? มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Primrose Permpoon	วิทยานิพนธ์/Thesis
Evaluation of volatility forecasting in stock markets: the case of ASEAN Economic Community (AEC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Autsupa Kerdbarmee	วิทยานิพนธ์/Thesis
Risk arbitrage profitability in ASEAN market: evidence from Thailand, Malaysia, and Singapore มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Pattarawan Tritanipakul	วิทยานิพนธ์/Thesis
A value-at-risk decomposition of systematic VaR and forex VaR of equity portfolio: the case of ASEAN-5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Ruankaew Phuachpisan	วิทยานิพนธ์/Thesis
Common risk factors in currency market: evidence from ASEAN 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Nopparat Siriikumpolchai	วิทยานิพนธ์/Thesis
Bank capital structure in Southeast Asian countries: regulatory capital requirement and the standard determinants of capital structure มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Charninun Sukontaman	วิทยานิพนธ์/Thesis
Disposition effect in securities trading: evidence from Thai stock market มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Pimolporn Maneenil	วิทยานิพนธ์/Thesis
The dynamic of bond yield spread around the revision of rating date: evidence from Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Rangsima Torpithakchol	วิทยานิพนธ์/Thesis
International portfolio diversification using CVaR model: Thailand's perspective มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Vutithorn Tatit	วิทยานิพนธ์/Thesis
Property funds and REITs return in primary and secondary markets : evidence from Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Jutamas Temwattanangkul	วิทยานิพนธ์/Thesis
Corporate governance and the systemic risk of financial institutions in Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Wang, Minling	วิทยานิพนธ์/Thesis
Assessing the price effects of government bond auctions: evidence from Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Satita Sirichotikul	วิทยานิพนธ์/Thesis
The variability of IPO initial returns : evidence from Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Charoenjit Chantarasiri	วิทยานิพนธ์/Thesis
Investor sentiment and market return predictability : evidence from the Stock Exchange of Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Nopphadon Meensirisombut	วิทยานิพนธ์/Thesis
The relationship between real effective financial exchange rate (REFER) and capital flows: in the case of Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Thipsuda Sukdam	วิทยานิพนธ์/Thesis
The study of international equity market correlation using extreme value theorem มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Sasinuch Laptikultham	วิทยานิพนธ์/Thesis
Foreign equity trading and emerging market volatility : evidence from Asian markets มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Paktida Khamtong	วิทยานิพนธ์/Thesis
Is gold a hedge or safe haven? an analysis of gold, stock and bond : the case of developed and emerging markets in Asia มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Nuntaporn Keeratibunharn	วิทยานิพนธ์/Thesis
Bank capital structure in Southeast Asian countries : regulatory capital requirement and the standard determinants of capital structure มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Charninun Sukontaman	วิทยานิพนธ์/Thesis
Bond liquidity premium : evidence from Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Kawin Luthanachol	วิทยานิพนธ์/Thesis
The performance of stock index-based portfolio insurance scheme : Thailand evidence มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas;Vimut Vanitcharearnthum	Korakoch Junvith	วิทยานิพนธ์/Thesis
Comparison of static, stochastic and GARCH volatility models in derivative warrants pricing and delta hedging : evidence from Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas;Vimut Vanitcharearnthum	Wathit Numpa	วิทยานิพนธ์/Thesis
Comparison of static, stochastic and GARCH volatility models in derivative warrants pricing and delta hedging : evidence from Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas;Vimut Vanitcharearnthum	Wathit Numpa	วิทยานิพนธ์/Thesis
Test of information-based variance model : evidence from the SET มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Chanin Chatrirat	วิทยานิพนธ์/Thesis

Contributor : Vimut Vanitcharearnthum

Title	Creator	Type and Date Create
A study of risk sharing and institutions in village Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Vimut Vanitcharearnthum	Anan Pawasutipaisit	วิทยานิพนธ์/Thesis
Equity premium in business cycle in Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Vimut Vanitcharearnthum	Karan Poongam	วิทยานิพนธ์/Thesis
Evaluation of Thai mutual fund performance (market timing ability investigation) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Vimut Vanitcharearnthum	Supachai Srisuchart	วิทยานิพนธ์/Thesis
Effects of monetary policies in RBC model with banking sector มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Vimut Vanitcharearnthum;Chairman, Thesis committee	Pawin Siriprapanukul	วิทยานิพนธ์/Thesis
The impact of the deterioration in the Thai Banks's balance sheets on bank lending มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Vimut Vanitcharearnthum	Sicha Thubdimphun	วิทยานิพนธ์/Thesis
C-CAMP and equity risk premium in Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Vimut Vanitcharearnthum;Anya Khanthavit	Thatchai Sedthapinun	วิทยานิพนธ์/Thesis
Essays on government expenditure financing and inflation in a general equilibrium model มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Vimut Vanitcharearnthum	Arunee Deawwanich	วิทยานิพนธ์/Thesis
The dynamic responses to shocks : a comparison of a closed and an open economy มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Vimut Vanitcharearnthum	Tanapong Potipiti	วิทยานิพนธ์/Thesis
The long-run relationship between nominal interest rates and inflation in Thailand : after financial deregulation มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Vimut Vanitcharearnthum	Nopphawan Photphisutthiphong	วิทยานิพนธ์/Thesis
Dynamic response pattern of trade balance and the terms of trade : the J-Curve มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Vimut Vanitcharearnthum	Rujipa Rungreangsumrit	วิทยานิพนธ์/Thesis
A test of risk sharing using provincial data มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Vimut Vanitcharearnthum	Patcharasri Dangthongdee	วิทยานิพนธ์/Thesis
Optimal interest rate rule in an estimated equilibrium model for Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Vimut Vanitcharearnthum	Kittichai Lee	วิทยานิพนธ์/Thesis
Empirical relationship between stock return volatility and macroeconomic volatility evidence from South East Asia emerging market มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej;Vimut Vanitcharearnthum	Praphon Kanokwichitsilp	วิทยานิพนธ์/Thesis
The Impact of external debt on economic growth: The Empirical evidence in ASEAN Countries มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Vimut Vanitcharearnthum;Piyaluk Buddhawongsa;Charuk Singhapreecha;Roengchai Tansuchat	Lim, Mouykoun	วิทยานิพนธ์/Thesis
A quantitative model of stabilization policies for banking crisis in a small open economy มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Pawin Siriprapanukul;Vimut Vanitcharearnthum	Panawat Innurak	วิทยานิพนธ์/Thesis
News shocks and business cycle in emerging markets จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Vimut Vanitcharearnthum	Jakkraphan Kangwanvibul	วิทยานิพนธ์/Thesis
Safe-haven property of gold toward multi asset portfolio during COVID-19 pandemic จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Vimut Vanitcharearnthum	Naratporn Thamthonsiri	วิทยานิพนธ์/Thesis
Oil shocks and corporate investment: evidence from stock exchange of Thailand (SET) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Vimut Vanitcharearnthum	Pakkawat Kitsirikarn	วิทยานิพนธ์/Thesis
Is Thai baht a safe haven currency during the COVID-19 pandemics จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Vimut Vanitcharearnthum	Nanapat Chaochavanil	วิทยานิพนธ์/Thesis
Spillover effects of Thailand GDP announcement surprise to AEC stock markets จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Vimut Vanitcharearnthum	Sirilada Chansermpong	วิทยานิพนธ์/Thesis
The performance of stock index-based portfolio insurance scheme : Thailand evidence มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas;Vimut Vanitcharearnthum	Korakoch Junvith	วิทยานิพนธ์/Thesis
Information arrivals and currency exchange rate volatility มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Vimut Vanitcharearnthum	Namchai Patanasirimongkol	วิทยานิพนธ์/Thesis
Comparison of static, stochastic and GARCH volatility models in derivative warrants pricing and delta hedging : evidence from Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas;Vimut Vanitcharearnthum	Wathit Numpa	วิทยานิพนธ์/Thesis
Model uncertainty in business cycle and economic welfare มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Vimut Vanitcharearnthum	Boontham Rajitpinyolert	วิทยานิพนธ์/Thesis
Test of the liquidity effect : the case of Bangladesh มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Vimut Vanitcharearnthum	Bashar, Omar Haider Mohammad Nazmul	วิทยานิพนธ์/Thesis
Comparison of static, stochastic and GARCH volatility models in derivative warrants pricing and delta hedging : evidence from Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas;Vimut Vanitcharearnthum	Wathit Numpa	วิทยานิพนธ์/Thesis
An empirical test on liquidity adjusted CAPM : evidence from Asia Pacific markets มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Pantisa Pavabutr;Vimut Vanitcharearnthum	Ekkhapon Siripun	วิทยานิพนธ์/Thesis
Optimal fiscal policy in a business cycles model : a case study of Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Vimut Vanitcharearnthum	Chaleampong Kongcharoen	วิทยานิพนธ์/Thesis
Exchange rate policy rule : alternative for stabilizing Thai economy in low interest rates period มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Vimut Vanitcharearnthum	Anan Wasuchinda	วิทยานิพนธ์/Thesis