Integer-valued time series risk model with surrender and investment

ตัวแบบความเสี่ยงอนุกรมเวลาค่าจํานวนเต็มที่มีการถอนตัวและการลงทุน

Name: Nuntanut Foosarmpok

Abstract: In this study, we construct the discrete-time risk models based on integer-valued time series models by incorporating the concepts of surrender and investment. The surrender considered in this study is the situation that the policyholder decides to exit the policy before maturity date. In our study, we provide the probabilistic properties of the model. Moreover, we derive approximation of ruin probabilities of the constructed risk model. Finally, we discuss the trends of the ruin probability and the value at risk of the model by numerical simulations.

Abstract: ในการศึกษานี้ เราได้สร้างแบบจำลองความเสี่ยงเวลาไม่ต่อเนื่องโดยใช้แบบจำลองอนุกรม เวลาค่าจำนวนเต็มโดยรวมแนวคิดของการถอนตัวและการลงทุน การถอนตัวที่ถูกพิจารณาใน การศึกษาครั้งนี้คือผู้ถือกรมธรรม์จะออกจากกรมธรรม์ก่อนวันครบกำหนดสัญญา เรายังให้ คุณสมบัติความน่าจะเป็นของแบบจำลอง นอกจากนี้เราได้สร้างการประมาณความน่าจะเป็น ของการล้มละลายของแบบจำลองความเสี่ยงที่สร้างขึ้น สุดท้ายนี้เราอภิปรายแนวโน้มของความ น่าจะเป็นของการล้มละลาย และมูลค่าความเสี่ยงของแบบจำลองโดยการจำลองตัวเลขตัวเลข

Chulalongkorn University. Office of Academic Resources

Address: BANGKOK

Email: cuir@car.chula.ac.th

Name: Jiraphan Suntornchost

Role: advisor

Created: 2019

Modified: 2024-01-02

Issued: 2024-01-02

วิทยานิพนธ์/Thesis

application/pdf

eng

DegreeName: Master of Science

Level: Master's Degree

Descipline: Applied Mathematics and Computational Science

Grantor: Chulalongkorn University

©copyrights Chulalongkorn University

ลำดับที่.	ชื่อแฟ้มข้อมูล	ขนาดแฟ้มข้อมูล	จำนวนเข้าถึง	วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1	6071956323[1].pdf	696.63 KB	1	2024-09-22 13:09:37

ใช้เวลา

0.027588 วินาที