ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

Factors affecting the Commericial Banks credit in Thailand

Name: สุเทพ ชุมบัวจันทร์

ThaSH: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -- วิทยานิพนธ์. ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 2560

Classification :.LCCS: HG3751

ThaSH: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ -- วิทยานิพนธ์

ThaSH: สินเชื่อ -- การบริหาร

ThaSH: เงินกู้ -- ไทย

ThaSH: หนี้ -- ไทย

ThaSH: ธนาคารพาณิชย์ -- ไทย

Abstract: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปและโครงสร้างสินเชื่อร่วมของธนาคาร พาณิชย์ในประเทศไทย 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ใน ประเทศไทย ได้แก่ สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่ สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภครวมทั้งปัจจัยที่ ส่งผลต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และ 3) พยากรณ์ปริมาณสินเชื่อ ประเภทต่าง ๆ ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย รวมทั้งสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้โดยใช้ข้อมูล อนุกรมเวลารายไตรมาส ในช่วงปี 2548-2559 รวมทั้งสิ้น 48 ไตรมาส และนา ข้อมูลมาวิเคราะห์จากการ ประมาณแบบจำลองทางเศรษฐมิติด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดสามชั้น (3SLS) เพื่อใช้สำหรับการพยากรณ์ ต่อไป ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณสินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์ในประเทศไทย ประเภทต่าง ๆ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.10 ได้แก่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ปริมาณสินเชื่อที่ ไม่ก่อให้เกิดรายได้ปริมาณเงินฝากรวมทั้งระบบจากธนาคารพาณิชย์ กำลังแรงงานอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปอัตราดอกเบี้ยที่ ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี อัตราดอกเบี้ยที่ ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บ จากลูกค้ารายย่อยชั้นดี ปริมาณสินเชื่อร่วมทั้งระบบจากธนาคารพาณิชย์วิกฤตการณ์ซัพไพร์ม และวิกฤตการณ์ทางการเมืองในขณะที่ปัจจัยที่ มีผลต่อปริมาณสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่ ระดับนัยสำคัญ ทางสถิติ 0.10 ได้แก่ ปริมาณเงินฝากรวมทั้งระบบจากธนาคารพาณิชย์อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์ เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีปริมาณสินเชื่อร่วมทั้งระบบจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และวิกฤตการณ์ซัพไพร์ม สำหรับผลการพยากรณ์จากแบบจำลองที่ประมาณได้พบว่า ปริมาณการให้สินเชื่อของธนาคาร พาณิชย์ในประเทศไทยในปี 2560 -2561 มีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้ม ฟื้น ตัวต่อเนื่องอย่างไรก็ตาม ปริมาณสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในปี 2560 - 2561 ไม่ได้มีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น ตาม เป็นผลมาจากปัญหาสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบเริ่มคลี่คลายลง The objectives of this study were to: 1) study the general condition and structure of commercial bank credits in Thailand 2) study factors that affected the commercial bank credit Thailand for small and medium scale enterprises (SMEs), large enterprise as well as consumer credit and non-performing loans (NPLs) and 3) forecast the amount of commercial bank credits in Thailand including non-performing loans (NPLs). The research was based on the econometric model using time series data collected from the first quarter of 2005 to the fourth quarter of 2016, totaling 48 quarters, and estimated by three-stage least squares (3SLS) method. The model was then applied for forecasting purpose. The study result found that factors affecting the various types of commercial banks credits in Thailand at the statistical significance level of 0.10 were gross domestic product, nonperforming loans, total commercial bank deposit amount, labor force aged 15 years and above, minimum loan rate, minimum retail rate, total commercial bank credit, subprime and political crises. In addition, factors affecting non-performing loans at the statistical significance level of 0.10 were total commercial bank deposit amount, minimum loan rate, total commercial bank credit and subprime crisis. The forecast result according to the estimated model showed that the commercial bank credit in Thailand tended to increase during 2017-2018 as a result of the global economic recovery. However, the amount of non-performing loans in 2017-2018 was not likely to increase due to the non-performing loan problem of commercial banks had begun to relax.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สำนักหอสมุด

Address: กรุงเทพมหานคร

Email: tdckulib@ku.ac.th

Name: พัฒน์ พัฒนรังสรรค์

Role: อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

Name: ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์

Role: อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

Created: 2560

Modified: 2566-05-22

Issued: 2566-05-22

วิทยานิพนธ์/Thesis

application/pdf

URL: https://kasetsart.idm.oclc.org/login?url=https://www.lib.ku.ac.th/KUthesis/2560/suthep-chu-all.pdf

CallNumber: HG3751.ส44

tha

Spatial: ไทย

DegreeName: เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

Level: ปริญญาโท

Descipline: เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

Grantor: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

©copyrights มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลำดับที่.	ชื่อแฟ้มข้อมูล	ขนาดแฟ้มข้อมูล	จำนวนเข้าถึง	วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1	suthep-chu-all.pdf	4.11 MB

ใช้เวลา

0.031928 วินาที