แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
Suporn Jongpreechaharn. Normal approximation for call function via Stein s method. Master's Degree(Mathematics). Chulalongkorn University. Office of Academic Resources. : Chulalongkorn University, 2016.
Normal approximation for call function via Stein s method
การประมาณค่าฟังก์ชันคอลด้วยการแจกแจงปกติโดยวิธีของสไตน์
Name: Suporn Jongpreechaharn
LCSH:
Approximation theory
LCSH:
Functions
Abstract:
A call function is an important tool in nance. One uses this function to compute a payo from investment. In this work, we are attentive to approximate the call function by dividing this work into three parts. First, we give uniform and non-uniform bounds on normal approximation for the call function without correction term. Second, we improve and nd the explicit constants of a bound on normal approximation for the call function with a correction term proposed by Karoui and Jiao in 2009. Third, we propose uniform and non-uniform bounds of such approximation. In the part of non-uniform bounds we present both polynomial and exponential non-uniform bounds. Our techniques are Stein's method and the zero bias transformation.
Abstract:
ฟังก์ชันคอลเป็นเครื่องมือที่สำคัญทางการเงิน เราใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อคำนวณผลตอบแทน จากการลงทุน ในงานนี้เราสนใจการประมาณค่าฟังก์ชันคอลโดยแบ่งงานออกเป็ นสามส่วน ส่วนแรกเราให้ขอบเขตแบบเอกรูปและขอบเขตแบบไม่เอกรูปของการประมาณค่าด้วยการแจกแจง ปกติสำหรับฟังก์ชันคอลโดยไม่มีการเพิ่มพจน์ ส่วนที่สองเราปรับปรุงและหาค่าคงที่ที่ชัดแจ้งของ ขอบเขตของการประมาณค่าด้วยการแจกแจงปกติสำหรับฟังก์ชันคอลกับการเพิ่มพจน์ซึ่งถูกเสนอ โดยการูอิและเจียวในปี 2009 ส่วนที่สามเราเสนอขอบเขตแบบเอกรูปและขอบเขตแบบไม่เอกรูป ของการประมาณค่า ในส่วนของขอบเขตการประมาณค่าแบบไม่เอกรูปนั้นเราเสนอขอบเขต แบบพหุนามและขอบเขตแบบเอกซ์โพเนนเชียล เทคนิคของเราคือวิธีของสไตน์และการแปลง ที่มีความเอนเอียงเป็นศูนย์
Chulalongkorn University. Office of Academic Resources
Address:
BANGKOK
Email:
cuir@car.chula.ac.th
Name: Kritsana Neammanee
Role:
advisor
Created:
2016
Modified:
2019-09-04
Issued:
2019-09-04
วิทยานิพนธ์/Thesis
application/pdf
URL: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/59212
eng
DegreeName: Master of Science
Level: Master's Degree
Descipline: Mathematics
Grantor: Chulalongkorn University
©copyrights Chulalongkorn University
RightsAccess:
ใช้เวลา
0.018873 วินาที
Suporn Jongpreechaharn
| Title | Contributor | Type |
|---|---|---|
| Normal approximation for call function via Stein s method
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Suporn Jongpreechaharn | Kritsana Neammanee | วิทยานิพนธ์/Thesis |
| Normal approximation for locally dependent collateralized debt obligation
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Suporn Jongpreechaharn | Kritsana Neammanee Nattakarn Chaidee | วิทยานิพนธ์/Thesis |
Kritsana Neammanee