การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่่่ยงของการลงทนุ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่มุวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีแบบจำลองราคาหลักทรัพย์ CAPM

Analysis returns and risks of investing in the Stock Exchange of Thailand sector construction materials using CAPM models

Name: ธีรบูรณ์ บุญทิม

Organization : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ThaSH: อัตราผลตอบแทน

ThaSH: ความเสี่ยง

ThaSH: ความเสี่ยงทางการเงิน

Abstract: การศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มวัสดุก่อสร้างโดยใช้แบบจำลองราคาหลักทรัพย์ CAPM ได้ ทำการศึกษาในช่วง ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ถึง วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 โดยใช้ข้อมูลปิดรายวันในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ ข้อมูลราคาปิดของหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมวัสดุ ก่อสร้าง ดัชนีราคาของอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ดัชนีราคาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย โดยมีการใช้สมการถดถอยเพื่อหาอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง ค่าสัมประสิทธิ์เบต้า และ หาอัตราผลตอบแทนที่ต้องการโดยใช้ทฤษฎี CAPM วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ในกลุ่ม อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง เพื่อเปรียบเทียบค่าความเสี่ยง ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า อัตรา ผลตอบแทนส่วนเกิน ของหลักทรัพย์กลุ่มวัสดุก่อสร้างและหลักทรัพย์รายตัวในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง โดยเทียบกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษา พบว่าค่าสัมประสิทธิ์เบต้าของหลักทรัพย์ในกลุ่มวัสดุก่อสร้างที่มีค่า มากกว่าตลาดหลักทรัพย์ มีจำนวน 12 หลักทรัพย์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักทรัพย์เชิงรุก และพบว่า มีหลักทรัพย์จำนวน 7 หลักทรัพย์ ที่มีค่าเบต้าน้อยกว่าตลาดหลักทรัพย์ ถือเป็นหลักทรัพย์เชิง รับการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนเมื่อเทียบกับ 1 หน่วยความเสี่ยงรวม (Sharpe Ratio) พบว่า มีจำนวน 9 หลักทรัพย์ที่มีค่าอัตราผลตอบแทนมากกว่าอัตราผลตอบแทนของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีจำนวน 11 หลักทรัพย์ที่มีค่าน้อยกว่าอัตราผลตอบแทนของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนส่วนเกินต่อ 1 หน่วยความเสี่ยงที่เป็นระบบ (Treynor Ratio) พบว่า มีจำนวน 11 หลักทรัพย์ที่มีค่ามากกว่าอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (SET) และจำนวน 8 หลักทรัพย์ที่มีค่าน้อยกว่าอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สำนักหอสมุดกลาง

Address: กรุงเทพมหานคร

Email: library@utcc.ac.th

Name: ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์

Role: อาจารย์ที่ปรึกษา

Created: 2558

Modified: 2562-05-16

Issued: 2562-05-16

งานวิจัย/Research report

application/pdf

tha

DegreeName: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Level: ปริญญาเอก

Descipline: บริหารธุรกิจ

Grantor: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

©copyrights มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ลำดับที่.	ชื่อแฟ้มข้อมูล	ขนาดแฟ้มข้อมูล	จำนวนเข้าถึง	วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1	300066.pdf	4.22 MB	52	2022-09-17 21:06:36

ใช้เวลา

0.042992 วินาที