แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
Suvimol Phanyaem. Explicit formulas of average run length for ARMA process. Doctoral Degree(Applied Statistics). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. สำนักหอสมุดกลาง. : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2013.
Explicit formulas of average run length for ARMA process
สูตรสำเร็จค่าความยาววิ่งเฉลี่ยสำหรับตัวแบบอัตตถดถอยเคลื่อนที่
Name: Suvimol Phanyaem
ThaSH:
NUMERICAL CALCULATIONS
;
EWMA.
Abstract:
The objectives of this thesis are to derive explicit analytical formulas and develop
numerical integration for evaluating the Average Run Length (ARL) of Exponentially
Weighted Moving Average (EWMA) and Cumulative Sum (CUSUM) control charts
for the p order autoregressive and the q order moving average, ARMA(p,q) process
with exponential distribution white noise. The integral equations for solving the explicit
formulas for ARL and use the Gauss-Legendre quadrature rule to approximate the
numerical integration which both methods based on the Banachs Fixed Point theorem
which is used to guarantee the existence and uniqueness of the solution. The numerical
results obtained from the proposed explicit formulas are compared with results obtained
from numerical integration technique. The comparison of the performance of the EWMA
and CUSUM control charts are studied and presented. The results show that the ARL
from explicit formulas is close to the numerical integration with an absolute percentage
difference less than 1%. In addition, the explicit formulas can reduce in the computational
time better than the numerical integration.
Abstract:
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ การพิสูจน์สูตรส าเร็จของค่าความยาววิ่งเฉลี่ย (Average Run Length: ARL) และเสนอวิธีการประมาณค่าความยาววิ่งเฉลี่ย โดยวิธีสมการปริพันธ์เชิงตัวเลขของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้า หนักเอ็กซ์โปเนนเชียล (Exponentially Weighted Moving Average: EWMA) และแผนภูมิควบคุมผลรวมสะสม (Cumulative Sum: CUSUM) สำหรับตัวแบบอัตตถดถอยเคลื่อนที่ (Autoregressive Moving Average: ARMA (p,q)) เมื่อค่าสังเกตมีการแจกแจงแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล การพิสูจน์หาสูตรสำเร็จของค่า ARL สามารถหาได้โดยใช้เทคนิคสมการปริพันธ์ และประมาณค่าสมการปริพันธ์ โดยวิธี Gauss - Legendre Rule และใช้ทฤษฎีจุดตรึงของ Banach เพื่อตรวจสอบว่า ผลลัพธ์ที่ได้จากสูตรสำเร็จที่นำเสนอมีจริงและมีเพียงค่าเดียว โดยนำผลลัพธ์ที่ได้จากสูตรสำเร็จนี้มาเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้จากวิธีสมการปริพันธ์เชิงตัวเลข นอกจากนี้ยังศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างแผนภูมิควบคุม EWMA และแผนภูมิควบคุม CUSUM ผลการวิจัยพบว่า ค่า ARL ที่คำนวนได้จากสูตรสำเร็จมีค่าใกล้เคียงกับผลลัพธ์ที่ได้จากวิธีสมการปริพันธ์เชิงตัวเลข โดยมีค่าสัมบูรณ์ของเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างน้อยกว่า 1% นอกจากนี้พบว่าการคำนวนหาค่า ARL จากสูตรสำเร็จที่นำเสนอสามารถลดเวลาในการประมวลผลได้ดีกว่าการคำนวนหาจากวิธีสมการปริพันธ์เชิงตัวเลข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. สำนักหอสมุดกลาง
Address:
กรุงเทพมหานคร
Email:
library@kmutnb.ac.th
Name: Yupaporn Areepong
Role:
Thesis Advisors
Email :
yupaporna@kmutnb.ac.th
Name: Saowanit Sukparungsee
Role:
Thesis Advisors
Email :
swns@kmutnb.ac.th
Created:
2013
Modified:
2015-01-13
Issued:
2015-01-13
วิทยานิพนธ์/Thesis
application/pdf
CallNumber:
Dissert DAST S9P
eng
DegreeName: Doctor of Philosophy
Level: Doctoral Degree
Descipline: Applied Statistics
©copyrights King Mongkut's University of Technology North Bangkok
RightsAccess:
ใช้เวลา
0.027876 วินาที
Suvimol Phanyaem
Yupaporn Areepong
Saowanit Sukparungsee