Search ThaiLIS Digital Collection 2019 x

แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th

Pratabjai Nilla-or.  Value-at-risk and expected shortfall under extreme value theory framework : an empirical study on Asian markets.  Master's Degree(Finance).  Thammasat University Libraries. : Thammasat University, 2008.

Title

Value-at-risk and expected shortfall under extreme value theory framework : an empirical study on Asian markets

Creator

Name: Pratabjai Nilla-or

Subject

keyword: Faculty of Commerce and Accountancy

Othors: Financial risk management -- Mathematical models

Othors: Stock exchanges -- Asia

Classification :.LCCS: HG4529

; Independent study

Publisher

Thammasat University Libraries

Address: BANGKOK

Email: preserv@tu.ac.th

Contributor

Name: Suluck Pattarathammas

Role: Advisor

Name: Sutee Mokkhavesa

Role: Co-advisor

Date

Created: 2008

Modified: 2011-02-01

Issued: 2009-03-06

Type

วิทยานิพนธ์/Thesis

Format

application/pdf

Source

CallNumber: HG4529 .P678

Language

eng

Coverage

Spatial: Asia

Thesis

DegreeName: Master of Science

Level: Master's Degree

Descipline: Finance

Grantor: Thammasat University

Rights

RightsAccess:

ลำดับที่.	ชื่อแฟ้มข้อมูล	ขนาดแฟ้มข้อมูล	จำนวนเข้าถึง	วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1	01TITLE.pdf	410.11 KB	37	2018-05-18 13:15:19
2	02APPROVAL_OF_INDEPENDENT_STUDY.pdf	344.54 KB	36	2018-05-18 13:15:22
3	03CONTENTS.pdf	394.94 KB	27	2018-05-18 13:15:24
4	04LIST_OF_TABLES.pdf	385.62 KB	19	2018-05-18 13:15:25
5	05LIST_OF_FIGURES.pdf	385.71 KB	20	2018-05-18 13:15:26
6	06ABSTRACT.pdf	386.3 KB	46	2019-12-15 14:06:10
7	07CHAPTER_1.pdf	392.85 KB	53	2020-04-15 16:58:14
8	08CHAPTER_2.pdf	394.18 KB	56	2020-04-15 16:58:19
9	09CHAPTER_3.pdf	511.04 KB	41	2020-04-15 16:58:27
10	10CHAPTER_4.pdf	523.88 KB	39	2018-05-18 13:15:31
11	11CHAPTER_5.pdf	387.5 KB	29	2018-05-18 13:15:32
12	12CHAPTER_6.pdf	394.84 KB	33	2018-05-18 13:15:33
13	13CHAPTER_7.pdf	387.64 KB	27	2018-05-18 13:15:34
14	14REFERENCES.pdf	436.28 KB	33	2020-04-15 16:57:00
15	15TABLES.pdf	453.42 KB	30	2018-05-18 13:15:37
16	16FIGURES.pdf	592.17 KB	28	2018-05-18 13:15:38
17	17APPENDIX.pdf	539.22 KB	21	2018-05-18 13:15:39

ใช้เวลา

0.046228 วินาที

Creator : Pratabjai Nilla-or

Title	Contributor	Type
Value-at-risk and expected shortfall under extreme value theory framework : an empirical study on Asian markets มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Pratabjai Nilla-or	Suluck Pattarathammas Sutee Mokkhavesa	วิทยานิพนธ์/Thesis

Contributor : Suluck Pattarathammas

Title	Creator	Type and Date Create
The analysis of short-term interest rate dynamics in Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas;Sutee Mokkhavesa	Kanawat Naurnoom	วิทยานิพนธ์/Thesis
A dynamic model of active portfolio management with benchmark orientation : an empirical evidence in Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas;Sutee Mokkhavesa	Channarong Kitinartintranee	วิทยานิพนธ์/Thesis
Momentum strategies based on reward-risk stock selection criteria in Asian markets มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Nisarat Chompupong	วิทยานิพนธ์/Thesis
Bond portfolio immunization using the M-Vector Model : the Thai experience มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Pailin Kittithawornkul	วิทยานิพนธ์/Thesis
Forecasting term structure of government bond yields in Thailand : Nelson-Siegel approach มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas;Tatre Jatarakolica	Pongpit Pinsai	วิทยานิพนธ์/Thesis
Value-at-risk and expected shortfall under extreme value theory framework : an empirical study on Asian markets มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas;Sutee Mokkhavesa	Pratabjai Nilla-or	วิทยานิพนธ์/Thesis
An empirical study on implied equity duration of SET50 index stocks มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas;Sutee Mokkhavesa	Natthinee Tapjinda	วิทยานิพนธ์/Thesis
Stress testing framework based on market risk models : analyses on foreign exchange and stock markets in Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Sirilak Jiraphoe	วิทยานิพนธ์/Thesis
Trading volume and returns relationship in SET50 index futures market มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Sirirat Thammasiri	วิทยานิพนธ์/Thesis
Linkage between stock volatility and corporate bond yield spread in Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Supat Mongkonkiattichai, 1983-	วิทยานิพนธ์/Thesis
Asset allocation and stock/bond cycle : evidence from Thai market มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Sirinya Techarattanaprasert	วิทยานิพนธ์/Thesis
The effects of index changes in Thai stock market มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Teerapong Teerapongpratya	วิทยานิพนธ์/Thesis
The correlation among equity mutual funds : the best forecasting model for Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Anong Leelasettakul	วิทยานิพนธ์/Thesis
Intraday technical analysis in the Stock Exchange of Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Bodee Wannasinthop	วิทยานิพนธ์/Thesis
Which asset classes provide and effective hedge against inflation in Thailand? มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Primrose Permpoon	วิทยานิพนธ์/Thesis
Evaluation of volatility forecasting in stock markets: the case of ASEAN Economic Community (AEC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Autsupa Kerdbarmee	วิทยานิพนธ์/Thesis
Risk arbitrage profitability in ASEAN market: evidence from Thailand, Malaysia, and Singapore มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Pattarawan Tritanipakul	วิทยานิพนธ์/Thesis
A value-at-risk decomposition of systematic VaR and forex VaR of equity portfolio: the case of ASEAN-5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Ruankaew Phuachpisan	วิทยานิพนธ์/Thesis
Common risk factors in currency market: evidence from ASEAN 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Nopparat Siriikumpolchai	วิทยานิพนธ์/Thesis
Bank capital structure in Southeast Asian countries: regulatory capital requirement and the standard determinants of capital structure มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Charninun Sukontaman	วิทยานิพนธ์/Thesis
Disposition effect in securities trading: evidence from Thai stock market มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Pimolporn Maneenil	วิทยานิพนธ์/Thesis
The dynamic of bond yield spread around the revision of rating date: evidence from Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Rangsima Torpithakchol	วิทยานิพนธ์/Thesis
International portfolio diversification using CVaR model: Thailand's perspective มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Vutithorn Tatit	วิทยานิพนธ์/Thesis
Property funds and REITs return in primary and secondary markets : evidence from Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Jutamas Temwattanangkul	วิทยานิพนธ์/Thesis
Corporate governance and the systemic risk of financial institutions in Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Wang, Minling	วิทยานิพนธ์/Thesis
Assessing the price effects of government bond auctions: evidence from Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Satita Sirichotikul	วิทยานิพนธ์/Thesis
The variability of IPO initial returns : evidence from Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Charoenjit Chantarasiri	วิทยานิพนธ์/Thesis
Investor sentiment and market return predictability : evidence from the Stock Exchange of Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Nopphadon Meensirisombut	วิทยานิพนธ์/Thesis
The relationship between real effective financial exchange rate (REFER) and capital flows: in the case of Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Thipsuda Sukdam	วิทยานิพนธ์/Thesis
The study of international equity market correlation using extreme value theorem มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Sasinuch Laptikultham	วิทยานิพนธ์/Thesis
Foreign equity trading and emerging market volatility : evidence from Asian markets มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Paktida Khamtong	วิทยานิพนธ์/Thesis
Is gold a hedge or safe haven? an analysis of gold, stock and bond : the case of developed and emerging markets in Asia มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Nuntaporn Keeratibunharn	วิทยานิพนธ์/Thesis
Bank capital structure in Southeast Asian countries : regulatory capital requirement and the standard determinants of capital structure มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Charninun Sukontaman	วิทยานิพนธ์/Thesis
Bond liquidity premium : evidence from Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Kawin Luthanachol	วิทยานิพนธ์/Thesis
The performance of stock index-based portfolio insurance scheme : Thailand evidence มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas;Vimut Vanitcharearnthum	Korakoch Junvith	วิทยานิพนธ์/Thesis
Comparison of static, stochastic and GARCH volatility models in derivative warrants pricing and delta hedging : evidence from Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas;Vimut Vanitcharearnthum	Wathit Numpa	วิทยานิพนธ์/Thesis
Comparison of static, stochastic and GARCH volatility models in derivative warrants pricing and delta hedging : evidence from Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas;Vimut Vanitcharearnthum	Wathit Numpa	วิทยานิพนธ์/Thesis
Test of information-based variance model : evidence from the SET มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas	Chanin Chatrirat	วิทยานิพนธ์/Thesis

Contributor : Sutee Mokkhavesa

Title	Creator	Type and Date Create
The analysis of short-term interest rate dynamics in Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas;Sutee Mokkhavesa	Kanawat Naurnoom	วิทยานิพนธ์/Thesis
A dynamic model of active portfolio management with benchmark orientation : an empirical evidence in Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas;Sutee Mokkhavesa	Channarong Kitinartintranee	วิทยานิพนธ์/Thesis
Scenario-based principal component var when the underlying risk factors are skewed and heavy-tailed : empirical from Thai bond มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Sittisak Leelahanon;Sutee Mokkhavesa	Nattapon Yaiaroon	วิทยานิพนธ์/Thesis
Estimating VaR and hedging : a copula-EVT framework มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej;Sutee Mokkhavesa	Nutteera Lertwattanasak	วิทยานิพนธ์/Thesis
Index option model : stochastic volatility, trend-GARCH and GJR-GARCH มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej;Sutee Mokkhavesa	Amarin Phoyen	วิทยานิพนธ์/Thesis
Value-at-risk and expected shortfall under extreme value theory framework : an empirical study on Asian markets มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas;Sutee Mokkhavesa	Pratabjai Nilla-or	วิทยานิพนธ์/Thesis
An empirical study on implied equity duration of SET50 index stocks มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas;Sutee Mokkhavesa	Natthinee Tapjinda	วิทยานิพนธ์/Thesis
The information content of net buying pressure : evidence from TAIEX options มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Sippapas Pornsooksawang;Sutee Mokkhavesa	Suchao Visespratab	วิทยานิพนธ์/Thesis
Modified neural network algorithms for predicting trading signals of stock market indices : an empirical study on Thai markets มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej;Sutee Mokkhavesa	Titiya Treekittinurak	วิทยานิพนธ์/Thesis
Deposit insurance and the risk premium in bank deposit rate มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Seksak Jumreonvong;Sutee Mokkhavesa	Auraraht Sattanusart	วิทยานิพนธ์/Thesis
An empirical test of BS and CSR valuation models for the index options listed in Taiwan มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Kulpatra Sirodom;Sutee Mokkhavesa	Amornpon Teepanart	วิทยานิพนธ์/Thesis
Tracking error versus co-integration models for index tracking and market neutral strategies: empirical evidence from Thai Stock Market มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Pantisa Pavabutr;Sutee Mokkhavesa	Prasit Sutthikamolsakul	วิทยานิพนธ์/Thesis
Trading SET50 index future with Kalman filtering มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Sarayut Nathaphan;Sutee Mokkhavesa	Sirikul Kittivorawut	วิทยานิพนธ์/Thesis
Measuring hedging effectiveness of stock index futures by using simulation approach : empirical evidence of KOSPI 200 from 2003-2006 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Kulpatra Sirodom;Sutee Mokkhavesa	Chonladet Khemarattana	วิทยานิพนธ์/Thesis