Search ThaiLIS Digital Collection 2019 x

แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th

Nutteera Lertwattanasak.  Estimating VaR and hedging : a copula-EVT framework.  Master's Degree(Finance).  Thammasat University Libraries. : Thammasat University, 2007.

Title

Estimating VaR and hedging : a copula-EVT framework

Creator

Name: Nutteera Lertwattanasak

Subject

keyword: Faculty of Commerce and Accountancy

Othors: Financial risk management

Othors: Hedging (Finance)

Othors: Extreme value theory

Classification :.LCCS: HD61

; Independent study

Publisher

Thammasat University Libraries

Address: BANGKOK

Email: preserv@tu.ac.th

Contributor

Name: Arnat Leemakdej

Role: Advisor

Name: Sutee Mokkhavesa

Role: Co-advisor

Date

Created: 2007

Modified: 2011-02-01

Issued: 2009-03-06

Type

วิทยานิพนธ์/Thesis

Format

application/pdf

Source

CallNumber: HD61 .N88

Language

eng

Thesis

DegreeName: Master of Science

Level: Master's Degree

Descipline: Finance

Grantor: Thammasat University

Rights

RightsAccess:

ลำดับที่.	ชื่อแฟ้มข้อมูล	ขนาดแฟ้มข้อมูล	จำนวนเข้าถึง	วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1	01TITLE.pdf	423.08 KB	45	2021-11-17 13:46:41
2	02APPROVAL_OF_INDEPENDENT_STUDY.pdf	344.66 KB	32	2018-05-18 13:12:54
3	03CONTENT.pdf	423.7 KB	34	2022-10-09 10:40:11
4	04LIST_OF_TABLE_CHARTS.pdf	419.44 KB	35	2018-05-18 13:12:56
5	05ACKNOWLEDGEMENT.pdf	412.7 KB	37	2018-05-18 13:12:57
6	06ABSTRACT.pdf	412.9 KB	65	2018-05-18 13:12:58
7	07CHAPTER_1.pdf	431.59 KB	51	2021-11-17 13:48:07
8	08CHAPTER_2.pdf	433.26 KB	42	2018-05-18 13:13:00
9	09CHAPTER_3.pdf	504.61 KB	60	2018-05-18 13:13:01
10	10CHAPTER_4.pdf	559.39 KB	55	2018-05-18 13:13:02
11	11CHAPTER_5.pdf	964.6 KB	52	2018-05-18 13:13:03
12	12CHAPTER_6.pdf	423.89 KB	42	2018-05-18 13:13:05
13	13REFERENCES.pdf	440.52 KB	41	2018-05-18 13:13:06
14	14APPENDIX_A1.pdf	416.02 KB	36	2018-05-18 13:13:07

ใช้เวลา

0.036827 วินาที

Creator : Nutteera Lertwattanasak

Title	Contributor	Type
Estimating VaR and hedging : a copula-EVT framework มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Nutteera Lertwattanasak	Arnat Leemakdej Sutee Mokkhavesa	วิทยานิพนธ์/Thesis

Contributor : Arnat Leemakdej

Title	Creator	Type and Date Create
Decomposition of trading abnormal return : case study of contrarian and momentum strategies มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej	Karn Bhoolkesorn	วิทยานิพนธ์/Thesis
Estimating VaR and hedging : a copula-EVT framework มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej;Sutee Mokkhavesa	Nutteera Lertwattanasak	วิทยานิพนธ์/Thesis
Index option model : stochastic volatility, trend-GARCH and GJR-GARCH มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej;Sutee Mokkhavesa	Amarin Phoyen	วิทยานิพนธ์/Thesis
Empirical relationship between stock return volatility and macroeconomic volatility evidence from South East Asia emerging market มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej;Vimut Vanitcharearnthum	Praphon Kanokwichitsilp	วิทยานิพนธ์/Thesis
Signaling prospect of new issues by stock split : evidence from the Stock Exchange of Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej	Thanaphon Bhongsudhep	วิทยานิพนธ์/Thesis
The components of the bid-ask spread : empirical evidence in Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej	Tuangporn Lerkudomsak	วิทยานิพนธ์/Thesis
An evidence of the relationship between EVA and stock return มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej	Suwat Sahapiyapan	วิทยานิพนธ์/Thesis
Why do companies issue seasoned equity? : a case study of Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej	Salinla Tulyasatien	วิทยานิพนธ์/Thesis
Modified neural network algorithms for predicting trading signals of stock market indices : an empirical study on Thai markets มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej;Sutee Mokkhavesa	Titiya Treekittinurak	วิทยานิพนธ์/Thesis
Hedging strategy for rice income assurance scheme มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej	Wisarut Prompong	วิทยานิพนธ์/Thesis
Can technical analysis beat fundamental? มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej	Chetathorn Songmuang	วิทยานิพนธ์/Thesis
Disposition effect and portfolio characteristics มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej	Janyaporn Suppaudom	วิทยานิพนธ์/Thesis
Validity of the classical Black-Scholes model and derivative warrant pricing: case study of the Stock Exchange of Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej	Panet Serirungsun	วิทยานิพนธ์/Thesis
Investor psychology: test of analysts self-attribution in Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej	Pachara-orn Sukonthachaya	วิทยานิพนธ์/Thesis
Banks derivatives holding and systemic risk in Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej	Nantinee Teeramongkol	วิทยานิพนธ์/Thesis
Fair value and hidden motivation of share acquisition : a study of Delta Electronics (Thailand) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej	Lalitrudee Onkaew	วิทยานิพนธ์/Thesis
Performance of industrial robot for manufacturing function and its implication on Thai labor : a cost-benefit analysis of an automated manufacturing system มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej	Patarapol Taechachokevivat	วิทยานิพนธ์/Thesis
Profit of derivative warrants issuer : evidence from Stock Exchange of Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej	Ichaya Wongnapakarn	วิทยานิพนธ์/Thesis
Return on low-volatility investment : a low-volatility anomaly in Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej	Pongtas Tasanapreechachai	วิทยานิพนธ์/Thesis
The effect of quantitative easing on Thai volatility มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej	Nawaporn Darasilp	วิทยานิพนธ์/Thesis
Family affair?-insider trading and family firms : evidence from Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej	Rapeepat Ingkasit	วิทยานิพนธ์/Thesis
Does private placement investors friend or foe? มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej	Suppharoek Songroek	วิทยานิพนธ์/Thesis
Are derivative warrants profitable? มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej	Mathee Prasertkijaphan	วิทยานิพนธ์/Thesis
What drives cryptocurrency bubble? มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej	Nuthakamol Punjarojanakul	วิทยานิพนธ์/Thesis
Factors determining successful ICO มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej	Rawisara Thalaengkij	วิทยานิพนธ์/Thesis
Does investment opportunity lead to stock liquidity? มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej	Methawee Sesrilpsupattanakul	วิทยานิพนธ์/Thesis
Financial constraints and stock returns: evidence from Thailand stock markets มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej	Santipap Niyaso	วิทยานิพนธ์/Thesis
Opening the black box of bid-ask spread components in Thai currency forward มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej	Sakda Thirasophon	วิทยานิพนธ์/Thesis
Investment patterns, behavior and analysis of investor groups in Thai stock market มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej	Weerachote Santimaetaneedol	วิทยานิพนธ์/Thesis
Fuel price exposure in airline industry and risk management มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej	Pitchayapan Sotthisopa	วิทยานิพนธ์/Thesis
The impact of director's share trading : evidence from the Stock Exchange of Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej	Pichaya Ruangdejvorachai	วิทยานิพนธ์/Thesis
Active portfolio management using cross-sectional dispersion : evidence from Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej	Pasakorn Chawapongsakorn	วิทยานิพนธ์/Thesis
Bank's arbitrage ability and capital adequacy ratio มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej	Nutcharee Jirawatchotikan	วิทยานิพนธ์/Thesis
SET50 calendar spread comparative trading study on cost of carry model and statistical variability spread process มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej	Chatwich Chatchaiwatkul	วิทยานิพนธ์/Thesis
Governance of design for better firm performance of Thai listed companies มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej	Torpong Glaewketgarn	วิทยานิพนธ์/Thesis
The impact of block trade on underlying stock volatility มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej	Kamolada Ruansug	วิทยานิพนธ์/Thesis
Does militarily connected board affect firm performance? มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej	Thanakorn Suriyapongprapai	วิทยานิพนธ์/Thesis
The effect of venture capital networks and institutions on portfolio companies performance in Southeast Asia มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej	Natdanai Aleenajitpong	วิทยานิพนธ์/Thesis
The impact of foreign ownership on return volatility and volume : evidence from ASEAN market มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej	Chanon Srunglert	วิทยานิพนธ์/Thesis
Excess cash, stock liquidity, and liquidity risk : evidence from Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej	Punnita Thonghui	วิทยานิพนธ์/Thesis
CEO from Thammasat or Chulalongkorn University : which one do you prefer? มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej	Vichuorn Vilaiwong	วิทยานิพนธ์/Thesis
Firm-specific investor sentiment and the stock market response to earnings news : evidence from Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej	Natawan Rodjuhntong	วิทยานิพนธ์/Thesis
Efficient market between stocks and synthetic stocks in mirror มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej	Noppawan Buddhahai	วิทยานิพนธ์/Thesis
Taming interest rate exposure : an empirical study in Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej	Natee Suthipunpong	วิทยานิพนธ์/Thesis
Creating index fund by shrinkage estimation technique : empirical evidence from Stock Exchange of Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej	Thanobol Cenphakdee	วิทยานิพนธ์/Thesis
Application of structural credit risk models in the Thai corporate bond market มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej	FitzPatrick, Daniel	วิทยานิพนธ์/Thesis
Does size matter? : an empirical study on Thai mutual fund มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej;Sittisak Leelahanon	Paradee Muneesit	วิทยานิพนธ์/Thesis
Forecasting and trading Thai stock index by using probabilistic neural network มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej	Thitiporn Atthakijkosol	วิทยานิพนธ์/Thesis
Hidden ownership and firm performance มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej	Natthawut Wangwan	วิทยานิพนธ์/Thesis
A taxonomy of fitness supplements and the right business model for the Thai market มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej	Staten, William Eliot	วิทยานิพนธ์/Thesis

Contributor : Sutee Mokkhavesa

Title	Creator	Type and Date Create
The analysis of short-term interest rate dynamics in Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas;Sutee Mokkhavesa	Kanawat Naurnoom	วิทยานิพนธ์/Thesis
A dynamic model of active portfolio management with benchmark orientation : an empirical evidence in Thailand มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas;Sutee Mokkhavesa	Channarong Kitinartintranee	วิทยานิพนธ์/Thesis
Scenario-based principal component var when the underlying risk factors are skewed and heavy-tailed : empirical from Thai bond มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Sittisak Leelahanon;Sutee Mokkhavesa	Nattapon Yaiaroon	วิทยานิพนธ์/Thesis
Estimating VaR and hedging : a copula-EVT framework มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej;Sutee Mokkhavesa	Nutteera Lertwattanasak	วิทยานิพนธ์/Thesis
Index option model : stochastic volatility, trend-GARCH and GJR-GARCH มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej;Sutee Mokkhavesa	Amarin Phoyen	วิทยานิพนธ์/Thesis
Value-at-risk and expected shortfall under extreme value theory framework : an empirical study on Asian markets มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas;Sutee Mokkhavesa	Pratabjai Nilla-or	วิทยานิพนธ์/Thesis
An empirical study on implied equity duration of SET50 index stocks มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Suluck Pattarathammas;Sutee Mokkhavesa	Natthinee Tapjinda	วิทยานิพนธ์/Thesis
The information content of net buying pressure : evidence from TAIEX options มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Sippapas Pornsooksawang;Sutee Mokkhavesa	Suchao Visespratab	วิทยานิพนธ์/Thesis
Modified neural network algorithms for predicting trading signals of stock market indices : an empirical study on Thai markets มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Arnat Leemakdej;Sutee Mokkhavesa	Titiya Treekittinurak	วิทยานิพนธ์/Thesis
Deposit insurance and the risk premium in bank deposit rate มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Seksak Jumreonvong;Sutee Mokkhavesa	Auraraht Sattanusart	วิทยานิพนธ์/Thesis
An empirical test of BS and CSR valuation models for the index options listed in Taiwan มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Kulpatra Sirodom;Sutee Mokkhavesa	Amornpon Teepanart	วิทยานิพนธ์/Thesis
Tracking error versus co-integration models for index tracking and market neutral strategies: empirical evidence from Thai Stock Market มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Pantisa Pavabutr;Sutee Mokkhavesa	Prasit Sutthikamolsakul	วิทยานิพนธ์/Thesis
Trading SET50 index future with Kalman filtering มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Sarayut Nathaphan;Sutee Mokkhavesa	Sirikul Kittivorawut	วิทยานิพนธ์/Thesis
Measuring hedging effectiveness of stock index futures by using simulation approach : empirical evidence of KOSPI 200 from 2003-2006 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Kulpatra Sirodom;Sutee Mokkhavesa	Chonladet Khemarattana	วิทยานิพนธ์/Thesis