แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
Nattapon Yaiaroon. Scenario-based principal component var when the underlying risk factors are skewed and heavy-tailed : empirical from Thai bond. Master's Degree(Finance). Thammasat University Libraries. : Thammasat University, 2008.
Scenario-based principal component var when the underlying risk factors are skewed and heavy-tailed : empirical from Thai bond
Name: Nattapon Yaiaroon
keyword:
Faculty of Commerce and Accountancy
Othors:
Government securities
-- Thailand
Othors:
Bond market
-- Thailand
Othors:
Risk management
-- Thailand
Classification :.LCCS: HG5750.55
Thammasat University Libraries
Address:
BANGKOK
Email:
preserv@tu.ac.th
Name: Sittisak Leelahanon
Role:
Advisor
Name: Sutee Mokkhavesa
Role:
Co : Advisor
Created:
2008
Modified:
2011-02-01
Issued:
2009-02-20
วิทยานิพนธ์/Thesis
application/pdf
CallNumber:
HG5750.55.A4 N388
eng
Spatial:
Thailand
DegreeName: Master of Science
Level: Master's Degree
Descipline: Finance
Grantor: Thammasat University
©copyrights Thammasat University
RightsAccess:
ใช้เวลา
0.057901 วินาที
Nattapon Yaiaroon
| Title | Contributor | Type |
|---|---|---|
| Scenario-based principal component var when the underlying risk factors are skewed and heavy-tailed : empirical from Thai bond
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Nattapon Yaiaroon | Sittisak Leelahanon Sutee Mokkhavesa | วิทยานิพนธ์/Thesis |
Sittisak Leelahanon
Sutee Mokkhavesa